credit default swap, materiale disponibile:

  • Gli effetti della crisi sui mercati finanziari. L'eccezione del Forex

    Autore: Roberto Di Nardo Di Maio

    Abstract: A partire dal 2008 la finanza mondiale ha attraversato una delle più grandi crisi della storia, forse la peggiore dagli anni ’30 ad oggi, una vera e propria bufera innescata dai forti dissesti sui crediti concessi alla clientela non primaria statunitense. Le immagini simbolo della crisi, come quelle dei dipendenti Lehman Brothers costretti ad abbandonare i propri uffici o quelle relative ai clienti di Northen Rock accalcati dinnanzi alle filiali della banca, a lungo rimarranno impresse nella »

  • Gli strumenti finanziari derivati: profili strutturali e funzionali.

    Autore: Davide Arduini

    Abstract: Schematicamente si riportano le tematiche trattate nella tesi che ha avuto ad oggetto l'analisi dei profil strutturali e funzionali degli strumenti finanziari derivati: Profili generali degli strumenti finanziari derivati e analisi delle principali fattispecie (Cap. I); Il contratto di swap: definizione e finalità (Cap. II); Profili civilistici del contratto di swap, la causa, l'eccezione di gioco, individuazione della disciplina applicabile (Cap III); Operatività e prassi finanziaria del »

  • La crisi finanziaria: cause, conseguenze e responsabilità

    Autore: Carmine Di Costanzo

    Abstract: Il 2007 ha visto lo scoppio di quella che da molti è stata definita, la più grande crisi dalla Grande Depressione ad oggi con forti turbolenze nei mercati finanziari e gravi ripercussioni sull’economia reale. La crisi finanziaria ha avuto origine negli Stati Uniti, ma si è rapidamente diffusa in tutto il mondo, costringendo le Banche Centrali e i Governi a intervenire per evitare il fallimento di diversi istituti di credito e per salvaguardare l’esistenza del sistema finanziario. La crisi del »

  • Strategie di utilizzo e criticità dei Credit Swap

    Autore: Elisa Cioci

    Abstract: Negli ultimi anni, operatori ed analisti hanno iniziato a dedicare una crescente attenzione al tema della quantificazione e della efficace gestione di una forma di rischio di notevole rilevanza per molti attori del sistema economico-finanziario: il rischio di credito. Si è giunti, così, nel giro di relativamente poco tempo, ad elaborare raffinati modelli matematici e a sviluppare metodologie di contenimento di tale rischio sempre più avanzate. Fra queste ultime, particolare interesse hanno »

  • L'utilizzo dei derivati negli enti locali: opportunità e limiti

    Autore: Andrea Moline'

    Abstract: La tesi tratta in maniera dettagliata le varie tipologie di swap utilizzabili dagli enti locali. Successivamente, viene fornita una disanima della normativa inerente agli strumenti finanziari derivati negli Enti Locali. A conclusione del lavoro viene svolto un caso pratico presso un ente locale che ha posto in essere numerosi contratti di interest rate swap. »

  • Modelli per la valutazione dei credit derivatives

    Autore: Marcella Gaiga

    Abstract: Il lavoro di tesi si propone di analizzare i credit derivatives (contratti che perseguono la finalità di trasferire il rischio creditizio sottostante ad una determinata attività dal soggetto che acquista protezione al soggetto che vende protezione), in particolare i credit default swaps, di sviluppare dei modelli stocastici per la valutazione di tali strumenti e di implementare i modelli utilizzando dati di mercato relativi a CDS singol name. Inizialmente si descrive il mercato dei derivati sul »

  • I prodotti derivati di credito: un approfondimento sui Credit Default Swap

    Autore: Francesco Colombo

    Abstract: L’oggetto di questo studio è rappresentato dal Credit Default Swap, strumento derivato di credito che verrà osservato all’interno di quella categoria di prodotti (di cui ne è sicuramente l’elemento più rappresentativo) nota con il nome di credit derivatives. Proprio in quest’ottica, nella prima parte del presente elaborato viene fornita una breve introduzione all’opportunità che i credit derivatives costituiscono per la gestione del rischio di credito. Nel secondo capitolo, si »

  • Interest Rate Swap e Credit Default Swap: modelli di pricing

    Autore: Giovanni Guacci

    Abstract: Questo studio si prefigge l’obiettivo di definire quelli che sono gli aspetti generali di due particolari tipologie di contratti derivati negoziati over-the-counter, ossia gli Interest Rate Swap ed i Credit Default Swap, al fine di elencarne sia i fattori e le motivazioni che ne hanno decretato una rapida diffusione nel mondo della finanza a partire dai primi anni ’90, sia le modalità di utilizzo che di determinazione del valore. Nel 1° capitolo si parlerà degli Interest Rate Swap che fanno »

  • Profili dell'instabilità finanziaria nel mercato globale - Analisi della crisi finanziaria che ha colpito l'economia mondiale a partire dall'agosto 2007

    Autore: Stefano Percos

    Abstract: La finanza mondiale ha attraversato verso la fine del 2008 una delle fasi più critiche da molti decenni a questa parte; le Borse di tutto il mondo hanno fatto registrare pesanti ribassi negli ultimi dodici mesi, mentre, attualmente, la contrazione del PIL nei paesi occidentali ha posto le basi per una preoccupante recessione. I mezzi di comunicazione hanno spesso paragonato i recenti tracolli alla crisi che colpì la Borsa newyorkese di Wall Street nel 1929: ma che cosa accadde veramente in »

  • Mutui subprime e crisi finanziaria

    Autore: Sabrina Galluccio

    Abstract: Gli eventi che hanno caratterizzato il sistema finanziario in questi ultimi mesi hanno sconvolto l’economia mondiale provocando il fallimento di numerose banche americane ed europee, nonché il crollo del “mito” del capitalismo americano. I protagonisti di quanto accaduto sono i mutui subprime. Quei mutui che venivano concessi a soggetti che non potevano offrire garanzie di solvibilità adeguate e che hanno messo in ginocchio il sistema del credito bancario USA. Nouriel Roubini, economista »