Garch, materiale disponibile

Elenco delle tesi pubblicate che approfondiscono il tema Garch, ordinate in base alla data di pubblicazione.
Sono liberamente consultabili l'abstract e le prime 10 pagine dell'introduzione.
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Gestione multiperiodale del portafoglio: una strategia di investimento basata sulla Cluster Analysis e su processi GARCH multivariati

Facoltà di Scienze Statistiche
Corso di Scienze statistiche

Altri temi trattati in questa tesi:

investimento portafoglio cluster analysis asset allocation markowitz

I contenuti informativi dei volumi nel mercato equity e dei derivati. Un'analisi della relazione volumi delle opzioni e prezzo del sottostante.

Facoltà di Economia
Corso di Economia e Finanza

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opzioni

Simulazioni storiche filtrate per il calcolo del VaR

Facoltà di Economia
Corso di Finanza

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matlab

Modelli GARCH multivariati e strategie di allocazione ottimale di portafoglio

Facoltà di Economia
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econometria asset allocation analisi quantitativa

The value effects of Mergers and Acquisitions in the US financial market.

Facoltà di Scienze Statistiche
Corso di Scienze Statistiche ed Economiche

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var m&a bank banking crisis

Analisi della volatilità: un confronto interpretativo di differenti modelli appartenenti alla classe ARCH

Facoltà di Economia
Corso di Economia e Finanza

Il legame tra commodity e equity nei periodi di stress: un'analisi su rendimenti e volatilità

Facoltà di Economia
Corso di Finanza

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volatilità correlazione equity

Verifica dell'ipotesi di contagio tramite Gretl: una analisi empirica degli spillover tra mercati finanziari basata sui modelli Garch

Facoltà di Scienze Statistiche
Corso di Scienze Statistiche ed Economiche

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rischio software modello prezzo finanziaria