markov, materiale disponibile:

  • Catene di Markov e processi epidemici stocastici

    Autore: Federica Capparelli

    Abstract: Scopo dell'elaborato è lo studio di un processo stocastico a tempo discreto che modellizza la diffusione di un’epidemia in una popolazione suddivisa in classi, in cui si suppone che la popolazione totale si mantenga costante. Dal momento che lo strumento matematico più adatto a descrivere l’aleatorietà intrinseca del sistema sono le catene di Markov, nel Capitolo 1 è presentato uno studio dettagliato della teoria che le riguarda. Particolare rilievo viene dato all'analisi del comportamento »

  • Sui processi di nascita-morte con catastrofi

    Autore: Barbara Esposito

    Abstract: Argomento principale della presente tesi è il processo di nascita-morte con catastrofi, per il quale sono stati introdotti argomenti necessari alla comprensione. La prima parte della tesi focalizza l’attenzione su concetti concernenti la probabilità (e la statistica), iniziando con la nozione di spazio misurabile, necessaria alla definizione di variabile aleatoria, e concludendo con l’enunciato del teorema del limite centrale. Nel secondo capitolo, dopo un’introduzione ai processi stocastici e »

  • Le matrici di transizione nel modello Creditmetrics: limiti e possibili sviluppi

    Autore: Gian Luca Magrì

    Abstract: Oggi più che mai il rischio di credito rappresenta un argomento di notevole interesse, attorno al quale, trattandosi di un area molto complessa, si sviluppano numerosi studi. Innanzi tutto operare in una situazione di rischio significa operare in una situazione di incertezza, all’interno della quale nulla può essere previsto e dove, quindi, diventa fondamentale dotarsi di adeguati strumenti per la misurazione e la gestione del rischio stesso. In secondo luogo, il concetto di rischio di credito »

  • Modelli markoviani nascosti e grammatiche stocastiche context free

    Autore: Chiara Modotti

    Abstract: Questa tesi si occupa di due importanti categorie di modelli stocastici: i modelli markoviani nascosti, che sono un caso particolare dei modelli state space, e le grammatiche stocastiche context-free. L’obiettivo `e studiare la struttura di tali modelli, sottolineando analogie e differenze tra di essi. »

  • Modelli Hmm e Pca per il riconoscimento del volto

    Autore: Giuseppe De Paolis

    Abstract: Scopo di questo lavoro sarà quello di presentare un algoritmo per implementare i problemi tipici risolvibili con gli hmm, assumendo di generare sequenze random. Il programma è stato realizzato in ambiente visuale con il supporto del compilatore Borland Builder 6.0 C++. Di tale sistema verranno descritti: il programma, il background teorico del riconoscimento del volto con particolare attenzione ai modelli HMM e alla PCA, all’interfaccia grafica e alle modalità d’uso. »

  • Affidabilità del sistema SCMT: un caso specifico, l'itinerario in deviata

    Autore: Raffaele Malangone

    Abstract: La necessità di aumentare la sicurezza nel mondo ferroviario porta ad innovazioni che spesso si scontrano con la realtà presente negli impianti e con la necessità di dimostrare a priori i vantaggi delle nuove tecnologie e la affidabilità dal punto di vista della sicurezza. In particolar modo per questo ultimo punto è necessario far riferimento alle EN-50126 EN-50128 EN-50129 EN-50158 ed al SIL (Safety Integrity Level) in esse definito come il THR (Tolerable Hazard Rate) per ora e per »

  • I processi markoviani

    Autore: Letterio Guglielmo

    Abstract: Studiando i fenomeni più svariati della realtà ci troviamo di fronte a processi, di cui non possiamo predire lo svolgimento. Ad esempio, le oscillazioni dell’altezza di volo di un aereo vicino a quel valore che esso deve rispettare; il movimento di una molecola di un gas in un contenitore; la riproduzione dei batteri nell’ambiente nutritivo. Non possiamo predire, ad esempio, se in un lasso di tempo determinato la colonia conterrà 1001 o 1002 batteri e in quale posto si troverà un »

  • Applicazioni dei sistemi di particelle interagenti in biologia

    Autore: Silvia Rossin

    Abstract: Descrizione teorica della costruzione dei sistemi di particelle interagenti attraverso processi di Markov a tempo continuo,semigruppi e generatori. Analisi di esempi di applicazioni attraverso la teoria a campo medio (modello non spaziale) e confronto con il modello spaziale. »

  • Proprietà ed utilizzo nell’inferenza statistica dei metodi tipo Monte Carlo attraverso l’uso delle catene di Markov

    Autore: Antonio Lo Cicero

    Abstract: La metodologia statistica ha dovuto sempre affrontare innumerevoli e, a volte, insormontabili problemi di calcolo, poiché tutti gli approcci inferenziali esistenti sono legati a problemi di integrazione o di calcolo differenziale. Questa tesi esamina un nuovo modello di simulazione statistica per poter estrarre dei campioni partendo da determinate distribuzioni di probabilità sfruttando le proprietà delle catene markoviane. »

  • Un modello markoviano per lo studio dell'evoluzione in transitorio di una rete di sensori

    Autore: Salvatore Incardona

    Abstract: Lo sviluppo tecnologico nei campi dell’elettronica e dell’elettromeccanica ha permesso la realizzazione di dispositivi, detti sensori, che permettono di rilevare una miriade di grandezze fisiche, tra cui temperatura, pressione, umidità e molte altre ancora. La capillare diffusione dei sensori è facilmente osservabile in molti aspetti della vita odierna. Da qualche anno questo settore sta sperimentando una interessante evoluzione. Al concetto di sensore che svolge da solo un dato compito sta »