metodo monte carlo, materiale disponibile:

  • La probabilità neutrale al rischio e la valutazione dei titoli di mercato

    Autore: Giuseppina Imperatrice

    Abstract: Le opzioni finanziarie rappresentano una classe molto importante di derivati e negli ultimi anni stanno riscuotendo notevole successo presso gli investitori. La teoria della determinazione del prezzo delle opzioni finanziarie è nata sostanzialmente facendo ricorso a due metodi: quella della valutazione in tempo continuo con il modello di Black e Scholes, e quella in tempo discreto con il modello di Cox-Ross-Rubinstein. Il nome di misura di probabilità neutrale al rischio deriva dal fatto »

  • Fenomeni di trasporto nei gas atmosferici

    Autore: Giuseppe Morandi

    Abstract: L'argomento principale di questa tesi e rappresentato dallo studio approfondito e dall'analisi delle tematiche riguardanti i vari fenomeni di trasporto nei gas; in particolar modo, questa tesi si soff ermerà sullo studio dei gas che costituiscono l'atmosfera terrestre e tale studio sara connesso a contesti diff erenti tra loro ma che partono da principi in comune. Lo studio si soff ermerà sulla struttura chimico- fisica dell'atmosfera, in particolare un'analisi che riguarderà la diff usione »

  • I metodi Jackknife e Bootstrap: teorie e applicazioni

    Autore: Giuseppe Frattolillo

    Abstract: L’analisi statistica sarà indubbiamente l’unico mezzo che consentirà il progresso delle scienze sociali, dalle imprese sino alle politiche economiche e sopratutto la ricerca medica. Questi ultimi dieci anni hanno incrementato notevolmente il potere di calcolo degli elaboratori, rendendo possibile ed economico l’adozione delle tecniche di ricampionamento come i metodi Jackknife e Bootstrap, che consentono di fare inferenza in modo svincolato dalle assunzioni imposte dalla teoria classica sulla »

  • Metodi di calibrazione del coefficiente parziale di sicurezza gf per elementi in c.a. con barre di frp

    Autore: Roberto Santini

    Abstract: I compositi polimerici fibrorinforzati (FRP) sono stati introdotti nell’industria delle costruzioni negli ultimi anni come un possibile sostituto delle armature di acciaio. L’utilizzo delle barre di FRP come sostituto alle armature di acciaio è risultato essere una promettente soluzione a questo problema, poiché gli FRP posseggono proprietà straordinarie, quali resistenza alla corrosione, buona resistenza a fatica e all’umidità, elevato rapporto resistenza peso e trasparenza elettromagnetica; »

  • Sulla valutazione dei mezzi derivati su tassi d'interesse

    Autore: Giovanni Amista

    Abstract: L’obiettivo del lavoro è quello di investigare le problematiche poste dalla prezzatura dei derivati su tassi d’interesse. Innanzitutto, vengono presi in considerazione i modelli tradizionali della struttura a termine dei tassi d'interesse, detti anche modelli d'equilibrio, sviluppati da Vasicek, Cox, Ingersoll, e Ross, e Longstaff e Schwartz. Si esamineranno le ipotesi sottostanti a questi modelli e la loro capacità di replicare il mondo reale. Si mostrerà anche come questi modelli sono in »

  • Pricing di Credit Derivatives Esotici mediante Programmazione in C++

    Autore: Rodolfo Galasso

    Abstract: Lo sviluppo delle tecniche di securitization e dei mercati dei contratti derivati, ha fornito nuove e più efficienti opportunità di allocazione, diversificazione e mitigazione dei rischi tra le diverse componenti dei sistemi finanziari. In tale contesto, una peculiare rilevanza ha assunto il trasferimento dei rischi creditizi dai portafogli delle banche a quelli di investitori istituzionali (quali i fondi pensione e di investimento, le assicurazioni, gli hedge funds), attratti dalla possibilità »

  • Rischio di credito nei portafogli di investimento: la metodologia CreditMetrics

    Autore: Giacinto De Santis

    Abstract: Nel presente lavoro è stato affrontato il problema della misurazione del rischio di credito nei portafogli di investimento; la metodologia analizzata fa riferimento al modello CreditMetrics prodotto dalla J.P. Morgan. Il modello CrediMetrics, discusso nel capitolo 3, è fondamentalmente basato su alcune estensioni del modello Merton [1974] che consentono tra l’altro di comprendere e misurare l’effetto delle migrazioni tra qualità del credito. Il modello è stato utilizzato per determinare il »

  • Il valore a rischio (VaR) del portafoglio finanziario di un'impresa di assicurazione sulla vita

    Autore: Paolo Luciani

    Abstract: Quest'ultimo ventennio è stato caratterizzato da un processo, sinteticamente definito innovazione finanziaria, attraverso il quale si giunge alla creazione di nuovi strumenti, mercati ed intermediari diversi da quelli tradizionali. Caratteristiche di questo processo sono il ritmo al quale si è manifestata quest'evoluzione finanziaria e la velocità con cui si sono susseguiti la comparsa e la diffusione di nuovi strumenti, nonché la nascita e l'ampliamento di nuovi mercati, lo sviluppo di nuove »

  • La gestione del rischio d'impresa: corporate metrics

    Autore: Alessandro Righi

    Abstract: L'applicazione delle metodologie di gestione del rischio di credito all'interno dell'ambiente industriale, allo scopo di identificare un unità di misura standard del rischio sopportato dall'impresa. »

  • I prodotti strutturati equity-index-linked in Italia

    Autore: Fabio Magnani

    Abstract: Il progressivo calo dei tassi d’interesse e d’inflazione registrato in Italia nel periodo 1996-1999 ha influito negativamente sulla redditività dei titoli pubblici, favorendo il graduale passaggio dei piccoli risparmiatori verso forme d’impiego più aggressive in termini di rapporto rischio/rendimento. In questo contesto si colloca la sempre più intensa attività d’emissione e distribuzione di prodotti finanziari tecnologicamente avanzati, in grado di combinare la sicurezza del rimborso e del »