nasdaq, materiale disponibile:

  • Analisi della volatilità implicita nel prezzo delle opzioni

    Autore: Andrea Tomasin

    Abstract: Nel primo capitolo illustro brevemente il modello Black-Scholes spiegandone la sua funzione e il suo utilizzo. Nel secondo capitolo tratto la volatilità in generale di un titolo finanziario spiegando in particolare i vari tipi di volatilità che si possono calcolare e il loro significato. Concentrandosi sulla volatilità implicita spiego due tipi di curve che si ottengono confrontando la volatilità implicita con strike price e maturity singolarmente e una superficie di volatilità ottenuta »

  • Le IPO dei mercati statunitensi: i costi per la quotazione sul NYSE e sul NASDAQ

    Autore: Simone Colombi

    Abstract: Metodologie di quotazione sui mercati borsistici americani di Nyse e Nasdaq. Livello dei costi di collocamento richiesto dagli underwriters rispetto al controvalore complessivo dell'offerta. »

  • Extreme Value Theory e applicazione al calcolo del VaR

    Autore: Giuseppe Cascarino

    Abstract: ABSTRACT: La tesi discute i fondamenti teorici della Extreme Value Theory e le problematiche applicative in campo finanziario al calcolo del Value-at-Risk (VaR), sull'orizzonte giornaliero e multiperiodale, nonché l'utilizzo dei modelli ARMA e GARCH a supporto di tale calcolo. Si studia inoltre la performance del modello sviluppato sulla serie di un indice azionario (Nasdaq Composite Index), effettuandone il back testing e mostrando come in comparazione con i metodi più tradizionali fornisca »

  • L’introduzione del Mercato Ibrido nel NYSE: effetti sulla qualità del Mercato

    Autore: Damiano Sciuto

    Abstract: Alla fine del 2006 il New York Stock Exchange introduce il Mercato Ibrido. Una analisi completa è stata condotta sulla scelta del NYSE di modificare il modo di negoziare, a partire dai motivi che lo hanno spinto ad introdurre questo nuovo Mercato Ibrido. Si fornisce inizialmente una dettagliata descrizione dei miglioramenti apportati sulla qualità del mercato e successivamente si analizzano alcune variabili che, all'introduzione dell'Ibrido, hanno portato ad una perdita dei vantaggi competitivi »

  • Aspetti problematici nell'evoluzione degli OTC

    Autore: Steven Spagnolo

    Abstract: Alla luce della situazione economica globale il target primario dell’elaborato è stato quello di analizzare un settore dell’economia ancora poco chiaro alla molteplicità dei piccoli investitori: il mondo degli strumenti finanziari derivati Over-The-Counter (OTC). Un’indagine qualitativa e quantitativa è stata effettuata per riuscire ad illustrare lo sviluppo dei derivati, in particolar modo degli OTC, nel corso della storia, con l’obiettivo di scoprire se effettivamente ci sia stata una »

  • L'analisi tecnica per un trading system nel settore tecnologico

    Autore: Roberta Trusnovec

    Abstract: L’analisi tecnica è un particolare approccio applicato alle dinamiche finanziarie e nasce dall’idea che i mercati si muovano secondo tendenze provocate dal cambiamento di attitudine e aspettative da parte degli investitori relativamente al ciclo economico. Essa di occupa, come abbiamo visto, di studiare le tendenze del mercato e di identificarne i punti di svolta. Ciò avviene attraverso l’uso di tecniche di analisi diverse, alcune basate sulla matematica e altre prive di ogni fondamento »

  • Analisi fondamentale. Principali modelli e motodologie di applicazione.

    Autore: Giovanna Micello

    Abstract: L'analisi fondamentale è una metodologia che permette di valutare i titoli azionari utilizzando le tre metodologie: analisi macroeconomica, settoriale e finanziaria. »

  • La borsa americana: New York Stock Exchange (NYSE) & National Association of Security Dealers Automated Quotation (NASDAQ)

    Autore: Federico Damonte

    Abstract: La tesi sulla Borsa Americana è stata sviluppata intorno ad uno schema di analisi utilizzato durante il corso di Tecnica delle Operazioni di Borsa tenuto dal prof. relatore della mia tesi. Lo schema è articolato in tre fasi distinte: listing, trading, post-trading. Le tre fasi sono singolarmente riprese e sviluppate per entrambi i principali Mercati Americani, N.Y.S.E. e N.A.S.D.A.Q., come è possibile riscontrare dalla consultazione dell'indice generale, dal quale emerge, inoltre, una quarta »

  • Tasso di interesse ed effetto Greenspan sui mercati azionari USA

    Autore: Di Giuseppe Stefania

    Abstract: »

  • Analisi strutturale del mercato azionario statunitense

    Autore: Raffaele Simone

    Abstract: E' un lavoro basato sull'analisi della particolare architettura del mercato azionario statunitense, con particolare enfasi alle modalità di funzionamento del New York Stock Exchange e del NASDAQ. Il lavoro si conclude con le prospettive evolutive dei mercati azionari globali ed il ruolo in tale contesto del mercato azionario italiano. »