serie storiche, materiale disponibile:

  • La previsione nell'asset allocation: valutazione di un modello di reti neurali.

    Autore: Roberto Bramato

    Abstract: Quello della previsione è sempre stato un argomento centrale nel dibattito che ha caratterizzato la letteratura economica. Molteplici ed anche significativamente divergenti risultano però le posizioni assunte da quanti si siano accostati al problema osservandolo dalle più disparate prospettive. L’evidenza empirica mostra, al contrario di quanto molti sostengano, come non sia possibile trascurare completamente alcuni effetti che esercitano un’azione distorsiva sull’andamento efficiente dei »

  • E' possibile contenere il rischio di cambio nonostante la crescente volatilità nei mercati internazionali? Strategie diverse per obiettivi di investimento diversi.

    Autore: Michele Madaio

    Abstract: L’obiettivo della dissertazione è quello di fornire al lettore una visione completa e innovativa del modo in cui il tasso di cambio può influenzare gli investimenti effettuati in valuta estera, offrendo delle soluzioni per contrastare la volatilità del tasso di cambio che potrebbe compromettere le performance degli investimenti. In particolare, dopo aver evidenziato le componenti che determinano il tasso di cambio nel breve e nel lungo periodo (sezione 2), sono state chiarite le ragioni per »

  • Clima di fiducia e crisi economica: un'analisi della capacità di previsione dei consumatori italiani

    Autore: Domenico Graziano

    Abstract: Si è deciso di strutturare la trattazione in un capitolo centrale più un capitolo conclusivo. Si intende procedere, innanzitutto, ad uno studio della teoria sottostante i modelli, necessario per comprendere le relazioni tra le variabili economiche. Sono stati analizzati concetti come serie storiche, modello AR e modello ADL nella loro versione più teorica per essere poi ripresi empiricamente più avanti nella trattazione. Nella parte centrale si intende passare in rassegna diversi modelli, »

  • Extreme Value Theory e applicazione al calcolo del VaR

    Autore: Giuseppe Cascarino

    Abstract: ABSTRACT: La tesi discute i fondamenti teorici della Extreme Value Theory e le problematiche applicative in campo finanziario al calcolo del Value-at-Risk (VaR), sull'orizzonte giornaliero e multiperiodale, nonché l'utilizzo dei modelli ARMA e GARCH a supporto di tale calcolo. Si studia inoltre la performance del modello sviluppato sulla serie di un indice azionario (Nasdaq Composite Index), effettuandone il back testing e mostrando come in comparazione con i metodi più tradizionali fornisca »

  • La classificazione delle serie storiche finanziarie

    Autore: Daniele Iunnissi

    Abstract: Il lavoro approfondisce la metrica proposta da Piccolo per il calcolo della distanza tra modelli GARCH, propone quindi una possibile applicazione per la Mappatura dei rendimenti in base alla volatilità di alcuni titoli azionari, appartenenti al segmento CHIP e STARS del mercato azionario Italiano »

  • Modello di previsione della vendita di benzina e gasolio in Italia

    Autore: Andrea Giuliani

    Abstract: Modello di Previsione della domanda di benzina e gasolio in Italia per l'anno 2008; utilizza tecniche di regressione - analisi econometriche e delle serie storiche »

  • L'analisi del ciclo economico: l'indicatore Eurocoin

    Autore: Simone Farini

    Abstract: Di economia molto si è scritto e molto si scriverà ancora. Non c’è da sorprendersi: l’argomento è talmente vasto che giustifica il ricorso frequente alla dottrina ed ai contributi sul tema. Ma, per quanto singolare, scriverne significa assumersi dei rischi perché su questo tema non tutto ciò che si prevede poi si verifica. Prevedere il verificarsi di un fenomeno, e prevederne gli effetti, non è in verità cosa agevole. Si pensi alle previsioni relative all’inflazione ed alla durata di un trend »

  • La previsione delle serie storiche economiche

    Autore: Francesco Colombo

    Abstract: L’analisi delle serie storiche costituisce un settore della statistica di notevole interesse metodologico e di grande rilevanza operativa, soprattutto per i seguenti motivi: a) la gran parte dei fenomeni reali si svolge nel tempo e lo studio di tale dinamica costituisce problema immanente per la scienza e la tecnica; b) l’analisi statistica è il contesto naturale nel quale le decisioni soggette a incertezza (previsione, controllo, simulazione, interpretazione ecc.) trovano formalizzazioni »

  • News e tasso di cambio Euro-Dollaro in alta frequenza: stime econometriche GARCH

    Autore: Pierdomenico Catalli

    Abstract: Analizzando l’impatto che news scheduled ed unscheduled possono avere sul tasso di cambio €/$ a frequenza oraria per un arco temporale di sei anni, il presente lavoro indica la necessità di utilizzare queste due tipologie di news per spiegare al meglio l’andamento del cambio. Si rileva inoltre come l’ordine in cui gli indicatori macroeconomici scheduled vengono rilasciati all’interno del mese impatta sulla loro diversa significatività. Molto importante è anche la separazione degli eventi tra »

  • Identificazione dei valori anomali nelle serie storiche

    Autore: Maria Liguori

    Abstract: Chiunque si occupi di serie storiche sa bene quanto sia comune imbattersi in serie contaminate da valori anomali. Un valore è definito anomalo o con il termine inglese outlier, quando presenta caratteristiche significativamente diverse da quelle della maggior parte dei dati. I valori anomali possono essere causati da errori o dalla variabilità intrinseca del fenomeno. Pertanto, un outlier può essere il dato meno importante e quindi da eliminare, oppure quello più significativo, da analizzare »