Skip to content

Modelli GARCH multivariati e strategie di allocazione ottimale di portafoglio

Gratis L'indice di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Mostra/Nascondi contenuto.
2 Sommario Introduzione: 6 Capitolo 1 : Modelli univariati per la previsione dei rendimenti 10 Modelli Autoregressivi e Media Mobile 13 Il caso più generale: formulazione del processo ARMA 17 Stima di modelli ARMA 19 Massima verosimiglianza 20 Quasi massima verosimiglianza 23 Capitolo 2: Modelli eteroschedastici condizionali autoregressivi per lo studio della varianza dei rendimenti 26 Misure della volatilità 27 Varianza mobile 27 Varianza aggregata 28 Modelli condizionali per la varianza 29 Estensione al modello ARCH di ordine p 32 Debolezze del modello 32 Verifica di effetti ARCH 33 Modelli GARCH, Generalized ARCH 34 Stima del modello GARCH 35 Previsione della varianza con modelli GARCH univariati 37 Previsione statica 37 Previsione dinamica 38 Capitolo 3: Modelli multivariati per la modellazione della matrice di covarianza condizionale: Constant Conditional Correlation e Dynamic Conditional Correlation 39 Il Modello VECH 41 Il Modello GARCH – BEKK 43 3 Modello CCC a Correlazione Condizionata Costante 44 Specificazione del modello 44 La stima del modello CCC 46 Modello DCC a Correlazione Condizionata Dinamica 47 Specificazione del modello 48 Stima del modello 50 Previsione della varianza covarianza condizionale con il modello DCC: Multi – Step Ahead Forecasting 52 Capitolo 4: Applicazione delle teorie di portafoglio e scelte di allocazione strategica 54 Funzioni di utilità e la sua importanza nella strategia d’investimento 55 Crescita ottima di portafoglio 56 Utilità attesa e criterio media – varianza 57 Le tre strategie utilizzate per l’allocazione strategica: 58 1. Equally weighted portfolio: Naive strategy 58 2. Mean-variance portfolio 59 3. Minimum – variance portfolio 60 La strategia utilizzata per la valutazione della performance della strategia 60 Capitolo 5: Applicazione dei modelli univariati e multivariati per la previsione della covarianza condizionale e allocazione strategica multi periodale su titoli rischiosi quotati su Borsa Italiana 62 Analisi univariata delle serie storiche quotate su Borsa Italiana 65 Modelli univariati per la varianza condizionale 66 Analisi multivariata utilizzando il modello a Correlazione Condizionata Dinamica 81 Test per la Correlazione Costante 82 Stima dei parametri del modello DCC (1, 1) 83 Analisi empirica della gestione di portafoglio: confronto tra i risultati delle strategie 85 Strategia con bilanciamento giornaliero 85 Strategie con momenti non condizionati 87 4 Strategie con momenti condizionati 95 Conclusioni 102 Appendice A: Procedimento e strumenti per il calcolo dei modelli a varianza condizionata con Matlab 104 Variabili e definizioni: 104 Procedimento e strumenti per il calcolo dell’analisi di portafoglio 106 Appendice B: Analisi econometria univariata 115 Azimut 115 Banca Popolare Emilia Romagna 118 Banca Popolare di Milano 121 Banco Popolare 125 Exor 128 Generali 131 Intesa 134 Mediobanca 137 Mediolanum 140 Banca Montepaschi di Siena 143 Ubi Banca 146 Unicredit 149 Riferimenti bibliografici 151 Sitografia 155 Ringraziamenti
Indice della tesi: Modelli GARCH multivariati e strategie di allocazione ottimale di portafoglio, Pagina 1

Indice dalla tesi:

Modelli GARCH multivariati e strategie di allocazione ottimale di portafoglio

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Raffaele Rinaldi
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2011-12
  Università: Università degli Studi di Trieste
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia e Finanza
  Relatore: Gaetano Carmeci
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 157

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
  • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
  • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
  • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
  • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
  • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
  • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
  • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

econometria
asset allocation
garch
analisi quantitativa
risk managment
serie storiche finanziarie
porfolio managment
statistical analisys
arma models
ftse mib 40

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

  • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
  • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
  • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
  • utilizza la ricerca avanzata
  • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi