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Il rischio operativo nell'attività bancaria

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4 INDICE RINGRAZIAMENTI PREMESSA 1. IL RISCHIO OPERATIVO NELL’ATTIVITÀ BANCARIA………………………………………………..…pag.10 1.1. Problemi riguardanti la definizione dei rischi operativi 1.2. I principali tipi di rischio bancario 1.3. Il comitato di Basilea 1.4. Dotazione patrimoniale 1.5. Basilea I 1.6. Basilea II 1.6.1. Primo pilastro: requisiti minimi patrimoniali 1.6.1.1. Il rischio di mercato secondo Basilea II 1.6.1.2. Il rischio di credito secondo Basilea II 1.6.1.3. Il rischio operativo secondo Basilea II 1.6.2. Secondo pilastro: controllo prudenziale 1.6.3. Terzo pilastro: disciplina di mercato e requisiti di trasparenza 1.7. Basilea III 1.7.1. Le principali caratteristiche e i nuovi requisiti di adeguatezza patrimoniale 2. GLI ORGANI DI VIGILANZA ISTITUZIONALE…………..pag.49 2.1. La definizione dei rischi operativi: la prassi di vigilanza 2.2. Recepimento delle normative europee 2.3. Organizzazione dell’autorità creditizia 2.3.1. La Banca d’Italia 2.3.2. Il CICR 2.4. Gli strumenti di vigilanza 2.5. Pubblicazioni della Banca d’Italia 2.6. Evoluzioni normative 5 3. PROFILI E MODELLI ORGANIZZATIVI DELLA STRUTTURA DI OPERATIONAL RISK MANAGEMENT (ORM)………..pag.66 3.1. La struttura organizzativa nelle imprese bancarie 3.2. Modelli istituzionali 3.3. Concetti di base dell’organizzazione bancaria 3.3.1. Modello gerarchico 3.3.2. Modello funzionale 3.3.3. Modello matriciale 3.3.4. Modello divisionale 3.4. Applicazione dei modelli al risk management 3.5. Mutamenti organizzativi 3.6. Vertici aziendali 4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI……………….....pag.93 4.1. Evoluzione del concetto di sistema di controllo interno 4.2. Caratteristiche distintive del modello utilizzato 4.3. Tipologie di controlli e principi organizzativi 4.4. La struttura del sistema di controllo interno 5. RUOLI E RESPONSABILITÀ………………………………..pag.105 5.1. Gli organi con funzioni di controllo di primo livello: controlli di linea 5.2. Gli organi con funzione di controllo di secondo livello: Enterprise Risk Management (ERM) 5.2.1. I componenti dell’ERM 5.2.2. Struttura organizzativa dell’ERM 5.2.3. I limiti dell’ERM 5.3. Gli organi con funzioni di controllo di terzo livello: l’Internal Auditing 5.3.1. Le caratteristiche distintive 5.3.2. Il contenuto dell’attività 5.3.3. Le principali interpretazioni operative 5.3.4. Il posizionamento gerarchico nell’organigramma aziendale 5.3.5. L’assetto organizzativo 5.3.6. Le fasi del processo 6. ERM CoSO FRAMEWORK……………………...…………….pag.127 6 6.1. Ambiente interno 6.2. Attività di controllo 6.3. Informazione e comunicazione 6.4. Monitoraggio 7. OPERATIONAL RISK MANAGEMENT UNIT…………....pag.138 7.1. ORM accentrato 7.2. Il referente ORM 7.3. Analisi ORM 7.4. Framework 7.4.1. Strategia 7.4.2. Policy operational risk 7.4.3. Processi di gestione dei rischi operativi 7.4.3.1. Operational risk planning & scope 7.4.3.2. Operational risk execution 7.4.3.3. Operational risk capitali 7.4.3.4. Operational risk control 7.4.4. Gestione degli operational risk 7.4.5. Operational management 7.5. Le relazioni interfunzionali dell’ORM 8. IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO……….pag.158 8.1. Peculiarità riguardanti il rischio operativo 8.2. Obiettivi 8.3. Finalità e problemi di base 8.4. Identificazione 8.4.1. Risk Factor 8.4.2. Loss Effect 8.4.3. Event Type 8.4.4. Business Lines 8.5. Strumenti di identificazione e valutazione del RO 8.5.1. La mappatura dei processi 8.5.2. L’albero dei processi: top-view process 8.5.3. Self-Assessment 7 8.5.4. Indicatori di rischio 9. CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE DEI RISCHI OPERATIVI………………...pag.18 9.1. Dati interni 9.2. Dati esterni 9.3. Analisi di scenario 9.4. Input, esecuzione e output del sistema di misurazione 9.4.1. Livello di confidence 9.5. Metodologie di misurazione per il calcolo del RO 9.6. Principali approcci di misurazione 9.6.1. Metodi Top-Down 9.6.1.1. Approccio alla volatilità 9.6.1.2. Metodi basati sui costi e sugli indicatori patrimoniali 9.6.2. Metodi Bottom-Up 9.6.2.1. Risk and Self-Assessment technique 9.6.2.2. Stress test 9.6.2.3. Ulteriori modelli 9.7. Misurazione del capitale a rischio connesso al RO 9.7.1. La stima della probabilità di accadimento degli eventi rischiosi (probability of Event – PE) 9.7.2. La stima della perdita in caso di accadimento (Loss Given Event – LGE) 9.7.3. La stima della perdita attesa (Expected Loss – EL) 9.7.4. La stima della perdita inattesa (Unexpected Loss – UL) 9.7.5. La stima del capitale a rischio connesso al RO (CaR) 10. LA CLASSIFICAZIONE DEGLI EVENTI DI PERDITA….pag.22 10.1. Requisiti di rilevazione e registrazione imposti dal Comitato di Basilea 10.2. Costruzione del database di rischio operativo 10.2.1. Registrazione delle perdite da inserire nel database 10.2.2. La trasformazione e l’integrazione dei dati 8 10.2.3. La ricerca delle fonti di informazione sulle perdite operative 10.2.4. L’integrazione dei dati interni con dati esterni di perdita 10.3. Governance IT 10.3.1. Il modello CoSO e la legge Sarbanes-Oxley 10.3.2. COBIT 10.3.2.1. Caratteristiche 10.3.2.2. Obiettivi di controllo 11. IL REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE DEL RISCHIO OPERATIVO………………………………….………………..pag.24 11.1. Motodologie standard 11.1.1. Basic Indicator Approach (BIA) 11.1.2. Standard Approach (STA) 11.1.3. Alternative Standard Approach (ASA) 11.1.4. Requisiti per l’adozione dei metodi standard 11.2. Metodologie avanzate (AMA) 11.2.1. Internal Measurement Approach (IMA) 11.2.2. Loss Distribuzion Approach (LDA) 11.2.3. Scorecard Approach (SCA) 11.2.4. Principali componenti e requisiti per l’utilizzo degli approcci avanzati 11.2.5. Impiego parziale 11.3. Critica al requisito patrimoniale 12. MONITORAGGIO E REPORTING………………..………..pag.2 12.1. Le caratteristiche di un sistema di reporting efficace 12.2. Alcune tipologie di report utilizzate per monitoraggio dei rischi operativi 12.2.1. Report degli eventi 12.2.2. Report sui profili operativi 12.2.3. Report sui rischi 12.2.4. Report sulle azioni di risk management 13. LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO MEDIANTE L’UTILIZZO DI STRUMENTI DERIVATI E 9 ASSICURATIVI. ………………………………………….… .pag.2 13.1. Il trasferimento del rischio 13.2. L’utilizzo di coperture 13.3. Gli strumenti assicurativi 13.3.1 L’assicurazione tradizionale 13.4. Coperture alternative alle polizze assicurative 13.5. Business Process Outsourcing 13.5.1. Le motivazioni che inducono all’utilizzo dell’outsourcing 13.6. Conclusioni riguardanti la mitigazione del RO CONCLUSIONI………………………...………….…………..pag.314 BIBLIOGRAFIA…………………………………………..……pag.321
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Informazioni tesi

  Autore: Rosario Caratozzolo
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2011-12
  Università: Università degli Studi di Torino
  Facoltà: Scienze Politiche
  Corso: Scienze della politica
  Relatore: Terenzio Cozzi
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 326

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Parole chiave

report
basilea
audit
rischio operativo
erm
operational risk management
enterprise risk management
orm
mitigazione e controllo rischio

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