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Indicatore chiave del rischio residuo di compliance: progettazione e casi di studio in campo bancario

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3 INDICE 1 Il Rischio di Compliance: origini, definizione, ambito di controllo .................................... 6 1.01 Il sistema dei controlli .............................................................................................................. 8 1.02 Il rischio di comportamenti “non compliant” ........................................................................... 9 1.03 Istituzione di una funzione ad-hoc per il controllo della Compliance ..................................... 11 1.04 L’ambito prevalente di intervento di Compliance e l’assessment ........................................... 14 Appendice al capitolo primo Banca d'Italia: Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - 15° aggiornamento del 2 luglio 2013 ................................. 18 2 La misurazione del Rischio di Compliance: peculiarità e approcci di “frontiera” ........ 21 2.01 Le peculiarità nella misurazione del rischio regolamentare ................................................... 22 2.02 Le peculiarità nella misurazione del rischio di reputazione ................................................... 24 2.03 Rilevazione delle cause e misurazione degli effetti ............................................................... 25 2.04 Fattori estranei o di confondimento ....................................................................................... 28 2.05 La Compliance nel risk management..................................................................................... 29 2.06 Fattori che determinano il rischio e approcci sperimentali di misurazione ............................ 30 2.06.01 Sanzione, requisito, frequenza e adeguatezza della mitigazione ................................... 31 2.06.02 Efficacia della mitigazione: Benchmark, GAP e KRI ................................................... 32 2.06.03 Il rischio residuo ex-post per evento non-compliant ..................................................... 35 2.07 Vantaggi, svantaggi, cautele nell’utilizzo degli indicatori rischio ......................................... 39 2.08 Il rischio residuo complessivo di compliance ........................................................................ 40 2.09 Perdite da non-compliance .................................................................................................... 40 2.10 Livelli di comunicazione per gli indicatori di rischio ............................................................ 40 2.11 Livelli di feedback ................................................................................................................. 41 2.12 Overconfidence , selezione avversa e illusione del controllo................................................. 42 Appendice al capitolo secondo Modalità per determinare il fattore di mitigazione (1 – π) .............................................................................. 45 4 3 Mappatura dei processi per il controllo dei rischi ............................................................ 50 3.01 Disegno e controllo dei processi organizzativi ...................................................................... 50 3.02 Rischio di compliance e mappatura dei processi ................................................................... 53 3.03 Carte per il controllo statistico del processo .......................................................................... 55 4 Indicatori del rischio residuo di Compliance: caratterizzazione ..................................... 57 4.01 Funzione e obiettivi .............................................................................................................. 58 4.02 Requisiti ................................................................................................................................ 59 4.03 Caratterizzazione degli indicatori di rischio .......................................................................... 61 4.03.01 Gli attributi “chiave” ................................................................................................... 62 4.03.02 Ambito normativo prevalente di controllo .................................................................... 64 4.03.03 Obiettivo del controllo .................................................................................................. 65 4.03.04 Focus del controllo ....................................................................................................... 66 4.03.05 Livello del controllo ..................................................................................................... 66 4.03.06 Dati necessari per il calcolo di un indicatore di rischio di compliance ......................... 67 4.03.07 Categorie di Key Risk Indicators .................................................................................. 68 4.03.08 Variabili organizzative ................................................................................................. 68 4.03.09 Tipologie dei Key Risk Indicator .................................................................................. 69 4.03.10 Periodicità .................................................................................................................... 69 4.03.11 Sviluppo dell’algoritmo di calcolo dell'indicatore ........................................................ 69 4.03.12 Layout del risultato del calcolo ..................................................................................... 71 4.04 Associazione processo-KRI ................................................................................................... 72 4.05 La scheda tecnica dell’indicatore del gap di conformità ........................................................ 74 4.06 Check-list per la valutazione di un indicatore ........................................................................ 76 5 Basi di dati per la determinazione del rischio residuo di compliance ............................. 79 5.01 Qualità dei dati ..................................................................................................................... 79 5.02 Selezione, analisi, pre-trattamento ed eventuale trasformazioni dei dati ............................. 81 5.03 Descrivere eventi tramite dati ............................................................................................... 83 5.03.01 Evento sentinella (early warning) ................................................................................. 83 5.03.02 Evento unidimensionale ............................................................................................... 86 5.03.03 Evento multidimensionale ............................................................................................ 87 5.03.04 Evento complesso ......................................................................................................... 88 5 6 Fasi della progettazione....................................................................................................... 91 6.01 Analisi del benchmark e definizione obiettivi ....................................................................... 91 6.02 Disegno e costruzione della carta di controllo ....................................................................... 91 6.03 Data-management.................................................................................................................. 92 6.04 Test sul prototipo ................................................................................................................... 93 6.05 Implementazione del framework ........................................................................................... 93 6.06 Validazione dell’indicatore prototipo .................................................................................... 93 6.07 Elaborazione periodica dell’indicatore .................................................................................. 94 6.08 Reporting ............................................................................................................................... 94 6.09 Feedback ............................................................................................................................... 94 7 Caso di studio n. 1: Costruzione di indicatori andamentali unidimensionali Movimentazione di denaro contante................................................................................................ 97 8 Caso di studio n. 2: Costruzione di Indicatori per eventi multidimensionali Sospetta manipolazione operativa di mercato ............................................................................... 113 Appendice al capitolo ottavo Modalità di accadimento per abuso di mercato........................................................................................... 127 9 Caso di studio n. 3: Costruzione di indicatori andamentali complessi Conformità di prestazione della consulenza ai fini Mifid .............................................................. 131 Appendice n. 1 al capitolo nono Analisi in componenti principali ............................................................................................................ 151 Appendice n. 2 al capitolo nono Analisi in componenti principali ............................................................................................................ 153 BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................... 155 SITOGRAFIA ............................................................................................................................. 158 SOFTWARE ................................................................................................................................ 158
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Indicatore chiave del rischio residuo di compliance: progettazione e casi di studio in campo bancario

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Informazioni tesi

  Autore: Gianpaolo Rosani
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2012-13
  Università: Università Telematica TEL.M.A.
  Facoltà: Economia
  Corso: Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management Aziendale (CLEMA)
  Relatore: Pasquale Sarnacchiaro
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 158

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Parole chiave

compliance
indicatori di rischio
kri
rischio di non conformità
rischio di compliance
funzione di compliance
key risk indicators
misurazione del rischio di compliance
compliance risk management

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