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I Sistemi di Rating Interni: Il caso UBI Banca

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Indice Introduzione ............................................................................................................. 1 1. Il rischio di credito ............................................................................................... 4 1.1 Premessa ........................................................................................................ 4 1.2 La definizione di rischio di credito ................................................................ 4 1.3 Le componenti del rischio di credito ............................................................. 7 1.4 La probabilità di insolvenza (PD) .................................................................. 9 1.4.1 I modelli analitici a forte componente soggettiva ................................. 10 1.4.2 I modelli di natura statistica (modelli di scoring) ................................. 11 1.4.3 I modelli basati su dati dei mercati di capitale ...................................... 15 1.5 La perdita in caso d’insolvenza (LGD) ........................................................ 18 1.5.1 Le metodologie implicite ...................................................................... 20 1.5.2 Le metodologie esplicite ....................................................................... 20 1.6 L’esposizione al momento dell’insolvenza (EAD) ...................................... 23 2. La regolamentazione sui requisiti patrimoniali e sulla valutazione del rischio . 27 2.1 Premessa ...................................................................................................... 27 2.2 Il Comitato di Basilea .................................................................................. 27 2.3 Basilea 1 ....................................................................................................... 29 2.3.1 Il requisito patrimoniale minimo .......................................................... 32 2.3.2 I limiti dell’Accordo del 1988 .............................................................. 36 2.4 Basilea 2 ....................................................................................................... 39 2.4.1 I Pilastri del nuovo Accordo ................................................................. 41 2.4.2 Il Primo Pilastro: i requisiti patrimoniali .............................................. 42 2.4.3 Il Secondo Pilastro: la vigilanza prudenziale ........................................ 53 2.4.4 Il Terzo Pilastro: la disciplina di mercato ............................................. 57 2.4.5 I limiti di Basilea 2 ................................................................................ 59 2.5 Basilea 3 ....................................................................................................... 62 2.5.1 La nuova definizione di patrimonio di vigilanza .................................. 64 2.5.2 Le nuove misure contro la prociclicità ................................................. 66 2.5.3 I nuovi requisiti per le istituzioni di rilevanza sistemica ...................... 68 2.5.4 Il nuovo requisito di leva finanziaria .................................................... 69 2.5.5 I nuovi requisiti sulla liquidità .............................................................. 70 2.6 Verso Basilea 4 ............................................................................................ 72 3. I sistemi di rating ............................................................................................... 74 3.1 Premessa ...................................................................................................... 74 3.2 La definizione di rating ................................................................................ 74 3.3 I sistemi di rating esterni .............................................................................. 77 3.4 I rating interni delle banche ......................................................................... 85 3.4.1 La costruzione e la gestione del database informativo ......................... 89 3.4.2 La segmentazione della clientela .......................................................... 90 3.4.3 La predisposizione di modelli di rating differenziati per ogni segmento di clientela ...................................................................................................... 91 3.4.4 La scelta del numero delle classi di rating da utilizzare ..................... 101 3.5 La quantificazione della PD nei sistemi di rating ...................................... 102 3.6 La validazione dei sistemi di rating ........................................................... 103 3.7 L’implementazione dei rating interni a fini regolamentari in Italia ........... 105 4. Il caso UBI Banca ............................................................................................ 109 4.1 Premessa .................................................................................................... 109 4.2 La storia del Gruppo UBI Banca ............................................................... 109 4.3 L’applicazione del metodo IRB nell’ambito del Gruppo UBI Banca ....... 111 4.3.1 La segmentazione della clientela ........................................................ 111 4.3.2 La struttura dei sistemi di rating interni .............................................. 112 4.3.3 La scelta del numero delle classi di rating utilizzate e la relazione tra rating interni e rating esterni ........................................................................ 113 4.3.4 L’utilizzo delle stime interne per finalità diverse da quanto previsto a fini regolamentari ............................................................................................... 113 4.4 L’applicazione del metodo standardizzato e l’uso delle ECAI nell’ambito del Gruppo UBI Banca .......................................................................................... 118 4.5 La predisposizione di modelli di rating differenziati per ogni segmento di clientela nel Gruppo UBI Banca ...................................................................... 119 4.5.1 Le esposizioni verso le imprese .......................................................... 120 4.5.2 Le esposizioni al dettaglio .................................................................. 124 4.5.3 Il raffronto tra stime e risultati effettivi .............................................. 126 4.6 I meccanismi di controllo e di revisione dei sistemi di rating del Gruppo UBI Banca ............................................................................................................... 127 4.7 Le esposizioni del Gruppo UBI Banca ...................................................... 131 Considerazioni conclusive ................................................................................... 133 Bibliografia .......................................................................................................... 136
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I Sistemi di Rating Interni: Il caso UBI Banca

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Informazioni tesi

  Autore: Oscar Quarti
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2016-17
  Università: Università degli Studi di Brescia
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia e Commercio
  Relatore: Guido Abate
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 144

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