5
L’insieme di questi fattori spiega il crescente successo delle indagini di
opinione, condotte tanto nei confronti degli imprenditori quanto dei
consumatori.
L’oggetto del presente lavoro è l’analisi congiunturale e, principalmente,
lo studio delle inchieste congiunturali, nonché della metodologia utilizzata dai
principali istituti che le realizzano.
In particolare, l’obiettivo dell’elaborato, con riferimento alle inchieste
condotte in Italia dall’ISAE (Istituto di Studi e Analisi Economica), di altre
indagini condotte dalla Banca d’Italia e dall’Unioncamere, e ad alcuni aspetti
salienti delle ricerche del NBER (National Bureau of Economic Research), è
quello di:
a) fornire un’accurata descrizione delle caratteristiche metodologiche delle
indagini, concentrando l’attenzione principalmente sulle inchieste
dell’ISAE;
b) valutare la qualità delle indagini con riguardo specifico al disegno di
campionamento, ai tempi ed alle modalità di svolgimento;
c) valutare l’affidabilità delle previsioni dell’andamento congiunturale
fornite dalle suddette indagini.
Il lavoro è articolato in tre capitoli.
Il primo capitolo sarà interamente dedicato alle previsioni, focalizzando
l’attenzione sugli aspetti che caratterizzano i differenti approcci previsionali,
sulle problematiche e sui limiti che ciascuno di essi presenta.
Nel secondo capitolo si passerà ad analizzare un aspetto molto
importante delle previsioni, ossia l’analisi congiunturale, utile per formulare
previsioni sugli andamenti futuri delle principali grandezze economiche.
L’attenzione verrà focalizzata sulle questioni tecnico metodologiche
concernenti le indagini congiunturali qualitative, con particolare riferimento
alle inchieste condotte in Italia dall’ISAE, e sui loro riflessi sulla qualità dei
dati prodotti, con lo sguardo rivolto alle raccomandazioni formulate dalle
6
organizzazioni internazionali, alla luce degli indirizzi strategici e di metodo
delineati dall’OCSE.
Nel terzo ed ultimo capitolo verrà, in primo luogo, descritta la struttura
di due importanti inchieste congiunturali condotte dall’ISAE: l’inchiesta
presso le imprese estrattive e manifatturiere e l’inchiesta presso i consumatori.
Ci si soffermerà, inoltre, sugli indicatori che queste indagini producono, senza
trascurare l’impegno che anche altri enti, come la Banca d’Italia e l’istituto
Unioncamere, dedicano alle inchieste in questione.
Infine, sulla base dei dati elaborati dall’ISAE, si analizzerà l’andamento
congiunturale prendendo come riferimento le due indagini menzionate, in
modo da poter registrare la fiducia dei consumatori e delle imprese, e stimare
le loro aspettative (a breve) sull’andamento dell’economia.
7
CAPITOLO 1
LE PREVISIONI
1.1 Aspetti introduttivi
La previsione degli avvenimenti futuri si basa necessariamente su
un’analisi retrospettiva degli eventi passati. Tale analisi è fatta con l’obiettivo
di individuare quelle relazioni capaci, oltre che di aiutare nella gestione del
presente, di consentire qualche supposizione sul futuro. Di conseguenza,
l’inevitabile presenza di errori nella previsione non ne riduce l’importanza
1
.
L’impossibilità di effettuare una previsione che si traduca in una certezza
del futuro è dovuta al fatto che viviamo in un mondo tutt’altro che
predeterminato, dove l’avvenire non è solo frutto del passato. In aggiunta va
considerato il ruolo giocato da eventi di natura casuale e, talvolta,
imprevedibile. Ciò non esclude, però che lo studio del fenomeno preso in
considerazione non permetta di pervenire a delle utili indicazioni sulla
probabilità del manifestarsi di differenti alternative possibili.
Occorre considerare che il futuro si atteggia in modo differente a seconda
delle informazioni disponibili e delle interpretazioni che si è capaci di
elaborare e, in ogni caso, esso non risulta univoco poiché, come sopra
accennato, i vincoli che provengono dal passato e dal presente si uniscono ad
elementi suscettibili di parziale controllo, ma anche all’imprevedibile, fornendo
come risultante una pluralità di situazioni o scenari differenti
2
.
La previsione consiste nella stima dell’evoluzione futura di una
grandezza a partire dallo stato attuale e dalla sua evoluzione precedente e
risulta, pertanto, un elemento passivo che riflette le tendenze in atto.
1
I. Cipolletta, Congiuntura economica e previsione. Teoria e pratica dell’analisi
congiunturale, il Mulino, 1992, pag. 143.
2
G. Marbach, Le ricerche di mercato, UTET, pag. 21
8
Essa assume il suo significato più compiuto se aiuta ad individuare le
scelte alla nostra portata e gli accidenti che possono intervenire, in modo da
poter assumere il comportamento più razionale.
In campo statistico la previsione ha fini di orientamento e di decisione
strategica e si configura come una costruzione ipotetica tendente a riprodurre,
anche se in maniera approssimativa, un modo di comportamento riguardante
uno o più fenomeni, entro un intervallo temporale che all’estremo superiore
include un periodo futuro.
3
Bisogna però tenere presente che in un modello
realizzato per lo studio di un qualsiasi fenomeno economico e sociale, è
impossibile includere la totalità delle variabili e delle relazioni necessarie per
una completa spiegazione od interpretazione dei dati. Inoltre, eventi aleatori e
l’inadeguatezza quali-quantitativa dei dati di base alla previsione possono
inficiare completamente la validità dei risultati ottenuti, per quanto il modello
previsionale applicato sia metodologicamente raffinato.
Occorre, perciò, trarre dall’esperienza del passato i segnali forti e cogliere
quelli deboli, segni precursori di mutamento e di possibile innovazione.
4
La necessità di prevedere, o almeno l’esigenza di farlo, è evidente, non
solo a scopi puramente speculativi e conoscitivi, quanto operativi, per mettere
in atto il comportamento più adeguato a fronteggiare nel miglior modo
possibile le difficoltà che si presenteranno, e cercare di trarre il massimo
vantaggio o beneficio dalla situazione futura.
5
Allo stesso tempo, è chiaro che la grande difficoltà insita nella previsione
deriva dall’incertezza intrinseca del futuro, che al momento in cui va previsto
non è ancora determinato; la forte rilevanza degli elementi di incertezza nella
previsione spiega perché gli strumenti del calcolo delle probabilità e della
statistica siano così essenziali nell’attività previsiva.
Va poi considerato attentamente il ruolo di colui che prevede, poiché a
volte egli, o anche la formulazione e pubblicazione stessa delle previsioni,
3
F. Battaglia, Metodi di previsione statistica, Springer Verlag 2007, pag. 3.
4
G. Marbach, Le ricerche di mercato, UTET, pag. 21.
5
F. Battaglia, Metodi di previsione statistica, Springer Verlag 2007, pag. 6.
9
possono modificare il corso del futuro.
6
Mentre ciò non avviene quando si
tratta della maggior parte dei fenomeni naturali, è invece più frequente quando
si considera il campo sociale ed economico, in cui spesso l’attività previsiva
non è disgiunta da un tentativo di intervenire sulle condizioni sociali o sul
quadro economico per modificare la situazione o le prospettive (a tal proposito
si parla del cosiddetto approccio normativo
7
alla previsione, per esempio
quando si tenta di rispondere a domande del tipo: quale deve essere
l’andamento di alcune variabili di politica economica per ottenere un certo
risultato sull’occupazione?).
8
In ogni caso, la formulazione della previsione è basata sulla conoscenza e
sulla rielaborazione di informazioni tratte dalle manifestazioni passate del
fenomeno in esame, è una operazione di collegamento tra passato e futuro.
Quindi ogni previsione è determinata da un preciso insieme di
informazioni che a volte può essere esattamente determinato ed esplicitato, ma
più spesso è implicito e non formalizzato. Sembrerebbe quindi necessario
riporre ogni sforzo nel tentare di rendere esplicite le informazioni che
condizionano la previsione, e nel rendere chiaro il processo che porta alla
conoscenza di tali informazioni.
9
Un altro aspetto che presenta notevoli difficoltà è quello della
determinazione dell’insieme di informazioni, o base informativa, sul quale
fondare la previsione, specie quando si prendano in considerazione fenomeni
molto complessi o con elevato grado di incertezza.
Per questo motivo sono stati elaborati diversi metodi volti ad integrare ed
armonizzare previsioni, oppure opinioni, differenti ma ugualmente autorevoli
(un esempio è dato proprio dal metodo Delphi che ha lo scopo di arrivare
attraverso una procedura iterativa alla armonizzazione dei giudizi di un team di
esperti).
6
F. Battaglia, Metodi di previsione statistica, Springer Verlag 2007, pag. 3.
7
Per il concetto di approccio normativo si rimanda al paragrafo 1.2.1
8
F. Battaglia, Metodi di previsione statistica, Springer Verlag 2007, pag. 4.
9
F. Battaglia, Metodi di previsione statistica, Springer Verlag 2007, pag. 4.
10
Infine, è importante sottolineare che, nonostante vi siano svariate
modalità che ci consentono di proiettarci nel futuro, bisogna sempre tenere ben
presente che ogni indicazione previsiva è unicamente una delle possibili.
1.1.1 I supporti informativi alle previsioni
Le informazioni utilizzate per la previsione sono strettamente correlate
agli obiettivi generali e particolari del soggetto interessato alla previsione e
costituiscono la base di ogni processo previsionale
10
.
L’impresa rappresenta un sottosistema inserito in uno o più settori
economici del vasto sistema socio- istituzionale cui appartengono tutti gli altri
sottosistemi con i quali essa è in continui rapporti di scambio.
Ciascuno di tali sottosistemi infatti:
a) Dispone di un complesso di risorse, che comprende anche le
informazioni;
b) Importa ed esporta elementi diversi, in particolare informazioni;
c) Elabora gli elementi dei quali dispone e, se necessario, modifica la
utilizzazione delle proprie risorse;
11
Le informazioni sull’ambiente nel quale l’impresa agisce possono
essere distinte da quelle riguardanti i modi di operare della stessa, i suoi
aspetti strutturali ed organizzativi, etc.
10
Nel seguito del capitolo, per semplicità, assumeremo che tale soggetto sia una impresa.
Analoghe considerazioni valgono però nel caso in cui il soggetto interessato alla previsione sia
di natura diversa (ad es. un’agenzia governativa)
11
G. Marbach, Le ricerche di mercato, UTET, pag. 24.
11
Le prime sono tratte, in genere, da elementi rilevati ad hoc,
eventualmente già disponibili; in altri termini, le informazioni esterne non
costituiscono un elemento fisso del circuito informativo dell’impresa.
12
Inoltre, le imprese, possono utilizzare anche dati ed elementi
disponibili al loro interno, realizzando una circolazione interna delle
informazioni riguardanti i vari aspetti della propria attività, al fine di
controllare costantemente l’efficienza e l’equilibrio delle diverse funzioni
aziendali. Purtroppo, ancora oggi il flusso delle informazioni all’interno
dell’impresa è molto scarso e, spesso, poco (o per nulla) selettivo.
I sistemi attualmente disponibili per il trattamento automatico dei dati
consentono anche alle imprese minori, di elaborare i dati amministrativi
con cadenze molto ravvicinate e di predisporre programmi operativi aventi
la medesima frequenza.
Per quanto concerne, invece, le fonti da cui attingere dati necessari
per effettuare previsioni bisogna, in primo luogo, menzionare l’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT)
13
che rappresenta la fonte principale.
“Compito istituzionale dell' ISTAT è produrre e diffondere
informazioni affidabili, imparziali, trasparenti, accessibili e pertinenti,
capaci di descrivere le condizioni sociali, economiche e ambientali del
Paese e i cambiamenti che avvengono in esso, con il vincolo del più
rigoroso rispetto della privacy”.
14
Gli elementi che tale Istituto fornisce
coprono tutti gli aspetti della vita economica e sociale del nostro Paese, ma
proprio per questa onnicomprensività il dettaglio settoriale, la periodicità e
la tempestività delle informazioni non coincidono generalmente con le
esigenze specifiche dell’utilizzatore.
12
G. Marbach, Le ricerche di mercato, UTET, pag. 25.
13
Il Catalogo delle pubblicazioni ISTAT fornisce una sintetica descrizione dei dati disponibili,
per area di interesse, nonché delle informazioni che è possibile acquisire direttamente su
supporto magnetico.
14
Fonte: http:// www.istat.it/istat/
12
Alcune serie di dati dell’ISTAT possono essere utilizzate, comunque,
nell’ambito aziendale, sia per le analisi statistiche sia per studi riguardanti il
comportamento futuro dell’impresa.
Ad esempio, tale Istituto ha elaborato le tavole intersettoriali (input-
output) dell’economia italiana per vari anni, le quali espongono per righe il
valore della produzione di ciascun settore affluito a quelli intermedi e finali
e per colonne quello dei beni e servizi che ciascun settore ha utilizzato nel
processo produttivo. Sulla base delle predette tavole ogni impresa può
analizzare statisticamente la propria situazione di mercato confrontando, ad
esempio, con i rapporti tratti dalle tavole sia la propria quota di
partecipazione alle vendite dei vari settori, sia la struttura dei propri costi.
Le tavole input-output possono essere utilizzate, inoltre, anche per
meglio definire il comportamento futuro dell’impresa.
15
Altre informazioni statistiche che hanno notevole interesse aziendale
sono quelle sui consumi delle famiglie italiane, desumibili da una indagine
campionaria ISTAT avente cadenza annuale di pubblicazione. Tale
indagine fornisce la spesa media mensile familiare per generi e capitoli,
distintamente per ampiezza dei nuclei familiari, condizione professionale
del capofamiglia, classi di spesa mensile e ripartizione territoriale.
Di notevole importanza è la valutazione della qualità delle
informazioni utilizzate ed al riguardo un’ importantissimo contributo
viene offerto dal Sistema Informativo sulla Qualità (SIQual) attraverso la
diffusione di informazioni e documentazione sulle rilevazioni effettuate. Il
sistema pone particolare attenzione all’utente esterno,attraverso la
semplificazione dei canali di accesso alle informazioni relative ai processi
produttivi statistici dell’ISTAT e ai dati disponibili. SIQual contiene
informazioni relative al contenuto informativo del processo, alle sue
modalità di conduzione e alla qualità intesa sia come qualità
dell'informazione statistica diffusa (scheda qualità) che come insieme
15
G. Marbach, Le ricerche di mercato, UTET, pag. 26.
13
delle attività di prevenzione, controllo e valutazione dell'errore durante il
processo (azioni di controllo). E' inoltre presente un'area di
documentazione dove sono disponibili documenti sia di carattere generale
che di interesse specifico per una rilevazione o elaborazione.
16
Infine, numerosi servizi vengono offerti da DATABANK
S.p.A.,parte del Gruppo Centrale dei Bilanci, che offre numerosi servizi tra
i quali una interessante documentazione settoriale. Sotto la sigla
Competitors elabora, infatti, rapporti su 26 macrosettori, ciascuno articolato
in un numero molto variabile di settori. Tutti i rapporti sono redatti secondo
uno schema standard che fornisce: quadro ambientale (forze competitive,
fattori di successo e barriere che lo impediscono ecc.), analisi competitiva e
tendenze( di mercato e competitive, a breve ed a medio termine).
17
1.1.2 Gli scopi delle previsioni
La previsione rappresenta spesso l’inizio di un’operazione che intende
intervenire sulla realtà stessa contribuendo a confermare certe tendenze
previste, oppure a far si che esse non si verifichino. Dato questo legame tra
previsione e realizzazione della stessa, la previsione non può essere considerata
indipendentemente dagli scopi che si prefigge.
18
L’ obiettivo previsione assume un’importanza fondamentale sia
operativa che informativa: nel breve periodo, per organizzare le risorse e le
funzioni aziendali; nel lungo periodo, per decidere i programmi di
investimento. Infatti, le previsioni svolgono un ruolo fondamentale nella
risoluzione di problemi tipicamente di breve, medio e lungo termine, quali:
a) Ripartizione delle risorse esistenti;
b) Acquisizione di nuove risorse;
16
Fonte: http://siqual.istat.it
17
G. Marbach, Le ricerche di mercato, UTET, pag. 27
18
F. Battaglia, Metodi di previsione statistica, Springer Verlag 2007, pag.7.
14
c) Determinazione delle risorse desiderate.
D’altro canto, voler prevedere sembra naturale e talvolta necessario,
perché non sarebbe altrimenti possibile prendere decisioni razionali.
La previsione fornisce sostanzialmente le informazioni di base per
organizzare nel migliore dei modi le risorse disponibili e tutte le funzioni
aziendali: dagli acquisti alla produzione, al personale, alla
commercializzazione e alla gestione finanziaria.
Si tratta quindi di un’operazione che per l’azienda riveste un ruolo
centrale, a condizione che si realizzi all’interno dello scenario economico-
ambientale in cui l’azienda stessa opera; condizione che pone l’esigenza di
stime della domanda di mercato corrispondente e di conoscere la situazione
economica generale sotto il profilo congiunturale.
L’uso di metodi previsionali ha un ruolo fondamentale nel processo
strategico perché essi:
• Consentono di scegliere le azioni strategiche in modo che esse
mantengano la propria validità su un arco di tempo quanto più ampio
possibile;
• Consentono di definire i limiti di eventuali correzioni, evitando che
queste pregiudichino la validità delle linee di orientamento;
• Possono essere attualizzati man mano che si precisano gli ostacoli che
si frappongono al raggiungimento degli obiettivi;
• Permettono un continuo controllo delle azioni strategiche.
19
Un obiettivo che sovente si cerca di perseguire è la stima futura di un
dato evento con il proposito di intervenire per modificarlo, secondo un’ottica in
19
G. Marbach, Le ricerche di mercato, UTET, pag. 30
15
cui la previsione tende ad assumere una funzione essenzialmente normativa o
prescrittiva.
20
Molto spesso l’elemento umano, con il proprio giudizio, ha modo di
contribuire, individuando o anticipando le nuove interrelazioni e gli insorgenti
fattori di disturbo.
Tali valutazioni possono, ed in numerose circostanze devono, svolgere un
ruolo sincretico per relazioni che altrimenti sfuggirebbero, a causa della
difficoltà di includere nel modello statistico, indisponibilità di dati e simili.
Inoltre, la quantificazione dei giudizi qualitativi consente di aggiungere
l’indispensabile elemento di novità che un’impostazione meramente statistica
ha maggiori difficoltà ad accogliere.
La conoscenza di modelli esterni al dominio del modello statistico
utilizzato per effettuare le previsioni consente di intervenire sul modello stesso,
tramite l’attribuzione di pesi soggettivi ad alcuni valori e l’introduzione di
varianti nei parametri.
In definitiva, il modello dovrebbe essere aperto all’interazione con gli
esperti che realizzano il progetto previsionale; in tal modo, questi ultimi ne
sono anche parte attiva, in quanto componenti per esso essenziali almeno
quanto l’apparato statistico.
20
S. Brasini, M. Freo, F. Tassinari, G. Tassinari, Statistica aziendale e analisi di mercato, Il
Mulino, 2002, pag.11.