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Modelli di valutazione di opzioni sul massimo e minimo fra numerosi sottostanti

La tesi si occupoa dei modelli matematici utili alla valutazione di opzioni complesse, in particolare di un tipo di opzione esotica, le cosiddette Rainbow Options. descrive modelli per opzioni europee e americane, analizzando pregi e difetti nella valutazione. L' ultimo capitolo riguarda l' applicazione di due modelli ai mercati dei cambi e equity

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INTRODUZIONE 3 INTRODUZIONE La necessità di creare strumenti finanziari sempre più appetibili ha spinto le istituzioni finanziare a realizzare prodotti derivati notevolmente complessi per soddisfare al meglio le esigenze più specifiche degli investitori. Riguardo alle opzioni, i limiti di flessibilità delle ordinarie sono stati superati attraverso l’ utilizzo di opzioni non standard che presentano un payoff sempre più complesso. In questo lavoro si focalizza l’ attenzione su un particolare tipo di opzioni esotiche, le opzioni sul massimo e minimo fra numerosi sottostanti, note anche come Rainbow Options. Nel primo capitolo, dopo una breve panoramica sulle principali caratteristiche delle opzioni ordinarie, definiamo le opzioni esotiche e ci concentriamo sulle opzioni sul massimo e minimo. Introduciamo i principali modelli di valutazione, che, riprendendo le ipotesi di base del modello di Black & Scholes, modificano l’ equazione di valutazione alle derivate parziali adattandola al caso di opzioni multiple. Introduciamo le diverse equazioni di valutazione illustrando per ciascuna le ipotesi di partenza e la validità dei risultati ottenuti.

Tesi di Laurea

Facoltà: Economia

Autore: Martina Sconcerti Contatta »

Composta da 151 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 1174 click dal 25/10/2005.

 

Consultata integralmente 6 volte.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.