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Analisi comparativa di modelli previsionali per la gestione degli spare parts attraverso l'utilizzo di un software applicativo

In un mercato altamente competitivo, caratterizzato sempre più da rischi di obsolescenza e da tempi contratti di risposta alla domanda del cliente finale, le aziende sono sempre più esortate ad adottare sistemi di previsione della domanda che possano consentire loro di definire le strategie più appropriate.
Questo studio si propone di confrontare due fra i metodi di previsione più conosciuti nell’ambito della gestione di ricambi, vale a dire i modelli di Holt-Winters additivi e i modelli ARIMA stagionali.
Nel primo capitolo si concentra l’ attenzione sullo stato dell’arte della ricerca nell’ambito delle tecniche di previsione delle serie storiche.
Nel secondo capitolo descrivo e analizzo i principali contenuti teorici ed applicativi alla base dell’analisi previsionale.
Nel terzo capitolo approfondisco il concetto di serie non stazionaria e introduco i criteri che verranno utilizzati nella valutazione dei risultati ottenuti tramite opportuno pacchetto software.
Nel quarto ed ultimo capitolo si comparano i modelli previsionali introdotti nel secondo capitolo e vengono mostrati i risultati ottenuti.

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Prefazione “Forecasting involves making projections about future performance on the basis of historical and current data.” Prof. Bernard (Kanwal Rekhi School of Information Technology) In un mercato altamente competitivo, caratterizzato sempre più da rischi di obsolescenza e da tempi contratti di risposta alla domanda del cliente finale, le aziende sono sempre più esortate ad adottare sistemi di previsione della domanda che possano consentire loro di definire le strategie più appropriate. Questo studio si propone di confrontare due fra i metodi di previsione più conosciuti nell’ambito della gestione di ricambi, vale a dire i modelli di Holt-Winters additivi e i modelli ARIMA stagionali. Nel primo capitolo si concentra l’ attenzione sullo stato dell’arte della ricerca nell’ambito delle tecniche di previsione delle serie storiche. Nel secondo capitolo descrivo e analizzo i principali contenuti teorici ed applicativi alla base dell’analisi previsionale. Nel terzo capitolo approfondisco il concetto di serie non stazionaria e introduco i criteri che verranno utilizzati nella valutazione dei risultati ottenuti tramite opportuno pacchetto software. Nel quarto ed ultimo capitolo si comparano i modelli previsionali introdotti nel secondo capitolo e vengono mostrati i risultati ottenuti. 5

Laurea liv.I

Facoltà: Ingegneria

Autore: Luca Biolchini Contatta »

Composta da 96 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 1986 click dal 28/10/2008.

 

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Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.