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Nuove frontiere per l'option pricing: i modelli Garch

Informazioni tesi

  Autore: Sergio Pagliarini
  Tipo: Laurea liv.I
  Anno: 2005-06
  Università: Università degli Studi di Urbino
  Facoltà: Economia
  Corso: Scienze economiche
  Relatore: Maria Letizia Guerra
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 114

Il presente elaborato è suddiviso in tre sezioni. Nella prima parte si è ritenuto opportuno descrivere le diverse tipologie di rischio che inevitabilmente un operatore finanziario si trova a dover affrontare. Dopo aver presentato i diversi gradi di rischio che accompagnano qualsiasi investitore si è passati alla descrizione di tutti quei strumenti di copertura che vengono scambiati nei mercati: I Derivati.
Nella seconda parte si incomincia a entrare nel cuore del discorso, presentando nello specifico prima le caratteristiche delle serie storiche finanziarie, poi i modelli autoregressivi e infine i modelli ARCH e GARCH.
Nella terza e ultima parte, dopo aver presentato i principali e di più comune utilizzo modelli di valutazione di opzioni, andiamo a fondo nel discorso, come sintesi delle prime due sezioni, vedendo come i modelli ARCH e in modo più approfondito i modelli GARCH, siano stati applicati nell’ambito dell’Option Pricing. Verrà proposto anche un confronto numerico tra il modello BLACK – SCHOLES e il GARCH Option pricing model vedendo in che modo i due modelli valutino le opzioni in maniera diversa e quale dei due è considerato il migliore.

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INTRODUZIONE Il presente elaborato Ł suddiviso in tre sezioni. Nella prima parte si Ł ritenuto opportuno descrivere le diverse tipologie di rischio che inevitabilmente un operatore finanziario si trova a dover affrontare. Dopo aver presentato i diversi gradi di rischio che accompagnano qualsiasi investitore si Ł passati alla descrizione di tutti quei strumenti di copertura che vengono scambiati nei mercati: I Derivati. Nella seconda parte si incomincia a entrare nel cuore del discorso, presentando nello specifico prima le caratteristiche delle serie storiche finanziarie, poi i modelli autoregressivi e infine i modelli ARCH e GARCH. Nella terza e ultima parte, dopo aver presentato i principali e di piø comune utilizzo modelli di valutazione di opzioni, andiamo a fondo nel discorso, come sintesi delle prime due sezioni, vedendo come i modelli ARCH e in modo piø approfondito i modelli GARCH, siano stati applicati nell ambito dell Option Pricing. Verr pr oposto anche un confronto numerico tra il modello BLACK SCHOLES e il GARCH Option pricing m odel vedendo in che modo i due modelli valutino le opzioni in maniera diversa e quale dei due Ł considerato il migliore.

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