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I presidi a fronte del rischio di liquidità dei gruppi bancari: differenze nelle metodologie di misurazione e gestione nel contesto europeo

Informazioni tesi

  Autore: Paolo Piscini
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2006-07
  Università: Università degli Studi di Roma La Sapienza
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza internazionale e risk management
  Relatore: Franco Tutino
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 154

Il presente lavoro ha preso avvio dalla considerazione di un oggetto d’indagine cui è stata data scarsa importanza per molti anni e che oggi sta avendo, complici anche i recenti interventi da parte del Comitato di Basilea e delle Autorità di Vigilanza dei diversi Paesi, una sorta di rivalutazione sia in ambiti teorici che operativi : il rischio di liquidità. L’approccio al tema è stato graduale : nei primi due capitoli, a carattere sostanzialmente introduttivo, ho focalizzato l’attenzione sulle caratteristiche salienti della gestione finanziaria delle banche distinguendo tra gestione della tesoreria e gestione della liquidità. In particolare mi sono soffermato sulle problematiche connesse all’ambito di analisi e sugli strumenti utilizzati dalle banche per sopperirvi; la parte centrale dell’elaborato, dal capitolo 3 al capitolo 5, racchiude il contenuto principale dell’intero lavoro prevedendo un’analisi approfondita del rischio di liquidità. Nello specifico, una volta definito il rischio di liquidità, ho prima di tutto evidenziato le differenze esistenti fra funding liquidity risk e market liquidity risk nonché le loro interrelazioni. In secondo luogo mi sono soffermato sulle metodologie prima di misurazione poi di gestione del rischio di liquidità valutando le assunzioni alla loro base, gli strumenti predisposti al riguardo e le difficoltà nell’implementazione e/o nell’utilizzo di tali tipologie di metriche. Infine, nell’ultima parte (capitolo 6), ho considerato le esperienze più significative (in relazione anche ai dati e alle informazioni di cui disponevo) in tema di misurazione e gestione del rischio di liquidità da parte di Gruppi bancari europei : Unicredit Group, UBS, Deutsche Bank e le banche danesi.

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PARTE I : LA GESTIONE FINANZIARIA NELLE BANCHE 5

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Parole chiave

banche
funding liquidity risk
liquidità
market liquidity risk
rischio di liquidità
var

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