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Il Credit Risk Management nelle banche: i sistemi di rating interni

Informazioni tesi

  Autore: Saverio Morella
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2008-09
  Università: Università degli Studi di Foggia
  Facoltà: Economia
  Corso: Scienze economico-aziendali
  Relatore: Pasquale Di Biase
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 190

Il presente lavoro si propone di approfondire il tema della gestione del rischio di credito all’interno delle banche (“credit risk management ”), attraverso l’analisi degli strumenti operativi di cui esse dispongono per fare ciò, previsti dalla normativa in materia di vigilanza prudenziale. Tra i vari strumenti si è deciso di focalizzare l’attenzione sui sistemi Internal Rating Based (IRB).
Va detto che le banche nello svolgimento dell’attività bancaria intermediano in maniera efficiente attività e passività finanziarie nei confronti di soggetti portatori di interessi contrapposti assumendone i rischi sottostanti.
Nonostante il processo di disintermediazione e lo sviluppo di nuovi strumenti finanziari hanno dato vita negli ultimi anni a nuovi canali di profitto per le banche, l’attività creditizia rappresenta ancora oggi un’area dell’attività bancaria fortemente proficua ma caratterizzata da una rischiosità molto elevata. A dimostrazione di questo va sottolineato che le recente crisi bancarie (Lehman Brothers, mutui subprime) sono in parte riconducibili alle ingenti perdite registrate dalle banche dovute da una iniziale gestione del rischio di credito quasi dilettantesca.

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6 Introduzione La situazione di crisi che si sta vivendo a livello internazionale Ł stata causata principalmente da una sbagliata concezione della finanza, da parte degli attori del sistema finanziario. Infatti la finanza dovrebbe rappresentare il punto di incontro tra chi ha necessit di risorse finanziari e chi ha una momentanea disponibilit di capitali da investire. Le banche in particolare hanno storicamente assolto la funzione di raccogliere denaro presso le famiglie e gli altri soggetti con propensione al risparmio per finanziare le imprese e chi ha bisogno di capitali, agendo cos da volano per l economia. Negli ultimi anni la finanza, grazie ai progressi fatti registrare dalla ingegneria finanziaria, ha conosciuto una crescita esponenziale di nuovi e sempre piø complessi strumenti finanziari, quali ad esempio prodotti derivati, hedge fund, fondi di private equity, ecc. Tali sviluppi hanno aperto la strada alla c.d. finanza creativa , il cui obie ttivo non Ł quello di intermediare risorse finanziarie da soggetti in surplus verso soggetti in deficit al fine di finanziarie le attivit produttive, ma q uello di produrre ricchezza dalla irrefrenabile circolazione di denaro sottoforma di titoli che il piø delle volte valgono meno della carta straccia. In particolare la finanza creativa consiste nel prestare denaro spalmando i rischi su una miriade di titoli complessi immessi sul mercato mobiliare al fine di lucrare interesse sia sui mutui che sulla negoziazione dei titoli. Questa volta l ondata malefica Ł partita dal settore immobiliare ed in particolare le cause che hanno scatenato questa crisi sono tutte legate allo scoppio della bolla dei mutui subprime statunitensi. Per facilitare l’acquisto di case, le banche offrivano mutui fino al 100% del valore dell immobile e

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