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Alcune tipologie di derivati creditizi per la gestione del rischio di credito

Informazioni tesi

  Autore: Paola Florio
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2002-03
  Università: Università degli Studi di Perugia
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia e Commercio
  Relatore: Loris M. N. Nadotti
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 176

Il presente lavoro è rivolto ad illustrare la recente evoluzione dei credit derivatives evidenziandone alcune tipologie contrattuali più diffuse - in particolare i Credit Default Swaps - la concreta operatività svolta sui mercati, con riguardo alle principali tecniche di gestione del rischio di credito ed alle diverse strategie poste in essere, nonché ad alcune considerazione sul pricing e sul trattamento prudenziale di vigilanza riportando anche il punto di vista della J. P. Morgan, banca d’affari USA, leader mondiale nel settore del risk management.
Inoltre, il quarto capitolo, aldilà di una rassegna sintetica delle principali evoluzioni che hanno interessato i derivati creditizi (ossia le strutture basket), sarà dedicato ad una breve descrizione dell’ulteriore fenomeno che affianca i credit derivatives nel delineato processo di innovazione finanziaria: la securitization e la synthetic securitization.

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5 PREMESSA Il fenomeno del rischio ha un ruolo centrale nella vita economica e, in particolare, nel contesto del sistema finanziario, che, come noto, comprende sia i mercati sia gli intermediari, il cui ruolo fondamentale è di agevolare il collegamento fra risparmio ed investimento. Negli ultimi anni, il sistema finanziario è stato caratterizzato da un profondo processo di trasformazione e di innovazione. L’intensificarsi della concorrenza, interna ed internazionale, le innovazioni tecnologiche, lo sviluppo di nuovi prodotti, la ricerca di assetti produttivi più efficienti sono alcuni dei fenomeni più significativi che incrementano l’importanza della gestione dei rischi nell’attività manageriale di ogni azienda. Nel contesto attuale l’obiettivo prioritario d i una istituzione finanziaria è il soddisfacimento del proprio azionariato secondo principi di corporate governance . Le scelte effettuate dagli intermediari bancari possono essere esaminate nell’ ottica “ rischio- rendimento”: il management bancario dovrà scegliere la combinazione rischio-rendimento che meglio si adatta al profilo del proprio azionariato. Il rischio è rappresentato dal grado di aleatorietà associato al rendimento ed il risk management è quell’ insieme di attività che si occupano della gestione sia dei rischi finanziari sia dei rischi non finanziari (che possono interessare la gestione operativa o assurgere a funzioni d’importanza strategica) in un’ azienda. Il moderno risk management può essere definito come quel processo il cui obiettivo primario è rappresentato da una chiara valutazione del rischio complessivamente assunto da un intermediario bancario, suddiviso in diverse categorie anche molto differenti tra loro. La prima

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Parole chiave

credit derivatives
credit risk
derivati creditizi
rischio di credito
risk management
titoli di credito

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