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L’introduzione del Mercato Ibrido nel NYSE: effetti sulla qualità del Mercato

Informazioni tesi

  Autore: Damiano Sciuto
  Tipo: Laurea liv.I
  Anno: 2008-09
  Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari
  Relatore: Barbara Rindi
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 40

Alla fine del 2006 il New York Stock Exchange introduce il Mercato Ibrido. Una analisi completa è stata condotta sulla scelta del NYSE di modificare il modo di negoziare, a partire dai motivi che lo hanno spinto ad introdurre questo nuovo Mercato Ibrido. Si fornisce inizialmente una dettagliata descrizione dei miglioramenti apportati sulla qualità del mercato e successivamente si analizzano alcune variabili che, all'introduzione dell'Ibrido, hanno portato ad una perdita dei vantaggi competitivi nei confronti del rivale NASDAQ; in particolare si analizzano lo spread e la volatilità intraday che hanno avuto un effetto inverso rispetto alle aspettative. Si conclude mettendo in evidenza la continua diminuzione della volatilità intraday che ha condotto a proposte di un nuovo modello di mercato e ad uno studio, in cui vengono comparati il NYSE e l’INET, che dimostra un peggioramento delle condizioni di price improvement più velocemente nel NYSE che nell’INET.

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1 | P a g i n a Abstract Alla fine del 2006 il New York Stock Exchange introduce il Mercato Ibrido. Una analisi completa è stata condotta sulla scelta del NYSE di modificare il modo di negoziare, a partire dai motivi che lo hanno spinto ad introdurre questo nuovo Mercato Ibrido. Si fornisce inizialmente una dettagliata descrizione dei miglioramenti apportati sulla qualità del mercato e successivamente si analizzano alcune variabili che, all'introduzione dell'Ibrido, hanno portato ad una perdita dei vantaggi competitivi nei confronti del rivale NASDAQ; in particolare si analizzano lo spread e la volatilità intraday che hanno avuto un effetto inverso rispetto alle aspettative. Si conclude mettendo in evidenza la continua diminuzione della volatilità intraday che ha condotto a proposte di un nuovo modello di mercato e ad uno studio, in cui vengono comparati il NYSE e l’INET, che dimostra un peggioramento delle condizioni di price improvement più velocemente nel NYSE che nell’INET.

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