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La classificazione delle serie storiche finanziarie

Il lavoro approfondisce la metrica proposta da Piccolo per il calcolo della distanza tra modelli GARCH, propone quindi una possibile applicazione per la Mappatura dei rendimenti in base alla volatilità di alcuni titoli azionari, appartenenti al segmento CHIP e STARS del mercato azionario Italiano

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3 INTRODUZIONE Lo studio della realtà economica si avvale in misura significativa di strumenti statistici per descrivere, interpretare e prevedere la dinamica temporale di un sempre più cospicuo numero di fenomeni disponibili sotto forma di serie storica. L’obiettivo dell’analisi delle serie storiche è quello di studiare le relazioni tra variabili casuali dipendenti attraverso la costruzione di modelli miranti o all’ottenimento di previsioni di breve periodo o alla scomposizione della serie in un insieme di componenti latenti. Con riferimento alle serie storiche finanziarie, l’approccio di analisi utilizzato nella trattazione è quello moderno, dovuto al lavoro di Box e Jenkins e finalizzato all’individuazione della dinamica di una serie storica attraverso lo studio delle correlazioni. L’enfasi è posta sulla determinazione di modelli stocastici per l’analisi della volatilità dei rendimenti finanziari e l’utilizzo dei risultati ottenuti per una classificazione delle serie stesse. Il lavoro si articola pertanto in quattro parti: la prima parte è dedicata ad un richiamo sulla teoria dell’analisi delle serie storiche, la seconda illustra i modelli stocastici utilizzati e le procedure di stima, la terza parte riguarda i rendimenti finanziari e i modelli di analisi della volatilità di serie storiche finanziarie ed infine nella

Laurea liv.II (specialistica)

Facoltà: Economia

Autore: Daniele Iunnissi Contatta »

Composta da 88 pagine.

 

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Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.