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Il rischio di liquidità nel mercato interbancario

Informazioni tesi

  Autore: Valerio Signore
  Tipo: Laurea liv.I
  Anno: 2010-11
  Università: Libera Univ. Internaz. di Studi Soc. G.Carli-(LUISS) di Roma
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia bancaria
  Relatore: Mario Comana
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 72

Il presente lavoro si propone di affrontare e argomentare un tema di grande attualità e allo stesso tempo molto legato al significato più profondo dell’intermediazione bancaria, ovvero il rischio di liquidità. Nonostante gli studiosi di economia siano d’accordo sull’unicità della definizione della “liquidità bancaria”, non si può certo affermare la stessa cosa per quanto riguarda la definizione delle tecniche di previsione e misurazione di questa risorsa che sono oggi adottate dalle banche. Le difficoltà che da sempre si palesano nel raggiungere tale conformità, sono indice della fragilità che si nasconde dietro la definizione stessa di questa risorsa tanto volatile quanto importante per l’operatività di ogni istituto di credito.

Il panorama economico degli ultimi quattro anni è stato dominato da una forte instabilità e incertezza circa la solvibilità di numerosi istituti finanziari e l’irrequietudine dei mercati si è riversata totalmente sull’operatività delle banche, mettendo a dura prova la loro resilienza. Il sistema è stato scosso tanto a fondo da far vacillare la credibilità di tutti gli istituti e congelare totalmente il mercato interbancario. Le singole banche sono state incapaci di far fronte a tale disagio e solo le banche centrali e le autorità di vigilanza dei vari paesi sono stati in grado di favorirne l’operatività e garantire ancora oggi, a quattro anni dalla crisi, la loro affidabilità. L’illiquidità sistemica è stata causa e allo stesso tempo effetto del grave disagio in cui versa il sistema bancario, rappresentando lo scenario ultimo che tutte le banche avrebbero voluto evitare.

Questa tesi ha lo scopo di descrivere e argomentare il significato di “liquidità bancaria” e gli effetti di una sua improvvisa evaporazione, sottolineando come l’operatività del mercato interbancario sia assolutamente dipendente dalla capacità delle banche di evitare situazioni di cronica illiquidità. A tale scopo, la ricerca che completa questo elaborato dimostra come i nuovi indici per il calcolo delle riserve liquide bancarie proposti dal Comitato di Basilea siano uno strumento adeguato e veritiero per rappresentare i livelli di liquidità a breve e a lungo termine. In particolare, la tesi è composta di tre capitoli, articolati nel seguente modo.

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INTRODUZIONE Il presente lavoro si propone di affrontare e argomentare un tema di grande attualità e allo stesso tempo molto legato al significato più profondo dell’intermediazione bancaria, ovvero il rischio di liquidità. Nonostante gli studiosi di economia siano d’accordo sull’unicità della definizione della “liquidità bancaria”, non si può certo affermare la stessa cosa per quanto riguarda la definizione delle tecniche di previsione e misurazione di questa risorsa che sono oggi adottate dalle banche. Le difficoltà che da sempre si palesano nel raggiungere tale conformità, sono indice della fragilità che si nasconde dietro la definizione stessa di questa risorsa tanto volatile quanto importante per l’operatività di ogni istituto di credito. Il panorama economico degli ultimi quattro anni è stato dominato da una forte instabilità e incertezza circa la solvibilità di numerosi istituti finanziari e l’irrequietudine dei mercati si è riversata totalmente sull’operatività delle banche, mettendo a dura prova la loro resilienza. Il sistema è stato scosso tanto a fondo da far vacillare la credibilità di tutti gli istituti e congelare totalmente il mercato interbancario. Le singole banche sono state incapaci di far fronte a tale disagio e solo le banche centrali e le autorità di vigilanza dei vari paesi sono stati in grado di favorirne l’operatività e garantire ancora oggi, a quattro anni dalla crisi, la loro affidabilità. L’illiquidità sistemica è stata causa e allo stesso tempo effetto del grave disagio in cui versa il sistema bancario, rappresentando lo scenario ultimo che tutte le banche avrebbero voluto evitare. Questa tesi ha lo scopo di descrivere e argomentare il significato di “liquidità bancaria” e gli effetti di una sua improvvisa evaporazione, sottolineando come l’operatività del mercato interbancario sia assolutamente dipendente dalla capacità delle banche di evitare situazioni di cronica illiquidità. A tale scopo, la ricerca che completa questo elaborato dimostra come i nuovi indici per il calcolo delle riserve liquide bancarie proposti dal Comitato di Basilea siano uno strumento adeguato e veritiero per rappresentare i livelli di liquidità a breve e a lungo termine. In particolare, la tesi è composta di tre capitoli, articolati nel seguente modo. Il primo capitolo ha l’obiettivo di approfondire l’analisi del ruolo del mercato interbancario, considerato come “punto di arrivo” della crisi finanziaria, focalizzando l’attenzione sulle modalità di contagio del rischio di liquidità tra i vari istituti di credito. Non 3

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