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Modelli matematici per la valutazione del rischio di concentrazione nei portafogli creditizi

Informazioni tesi

  Autore: Angela Argentieri
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2010-11
  Università: Università degli Studi di Roma Tor Vergata
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Alessandro Ramponi
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 137

La tesi descrive il rischio di credito e i principali modelli per calcolarlo. Analizza in particolar modo il modello ASRF, previsto dall'accordo di Basilea e, rimuovendo una delle due ipotesi su cui si basa, cerca di valutare l'impatto della name-concentration sulla rischiosità complessiva di un portafoglio creditizio.

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INTRODUZIONE Negli ultimi anni si ` e osservato a livello internazionale, e pi` u recentemente in Italia, un numero crescente di insolvenze relative ad obbligazioni emesse da societ` a private. Nello stesso periodo alcuni bond emessi da Paesi emergenti non sono stati rimborsati (si pensi, ad esempio, al caso dei bond argentini). A seguito di tali default, viene sempre pi` u avvertita come cruciale una corretta analisi del rischio di credito (e delle sue componenti) insito in alcune attivit` a finanziarie, al fine della determinazione dei prezzi equi e dei rendimenti di tali attivit` a. Tuttavia il rischio di credito rappresenta uno dei rischi di mercato di pi` u difficile definizione e quantificazione: quando viene concesso un prestito ad un’impresa esiste sempreunapi` uomenoremotapossibilit` achequest’ultima, almomentodelrimborso, diventiinsolvente. Sipu` oaffermare,inestremasintesi,cheilrischiodicreditoconsiste nell’incertezza che circonda la capacit` a di un soggetto di far fronte al proprio debito. Dal momento che risulta impossibile stabilire anticipatamente chi onorer` a le proprie obbligazioni e chi diverr` a inadempiente, la ricerca si ` e concentrata nel tentativo di realizzare modelli in grado di fornire ipotesi verosimili sulla probabilit` a d’insolvenza dei soggetti economici: in letteratura sono stati proposti e sviluppati diversi approcci alla misurazione del rischio di credito. In questo lavoro, partendo da una descrizione modellistico-quantitativa si cerca, innanzi tutto, di analizzare alcuni modelli per la sua misurazione: in modo partico- Introduzione 2

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Parole chiave

basilea
credit metrics
rischio di credito
credit risk
indici di concentrazione
kmv
credit portfolio view
concentrazione del rischio
modelli per il rischio di credito
asrf
simulazioni montecarlo
granularity adjustment
modello semi asintotico

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