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LA VALUTAZIONE MATEMATICA DEI RISCHI NELLE IMPRESE BANCARIE: metodologie di sviluppo

Informazioni tesi

  Autore: Manuel Brandi
  Tipo: Laurea liv.I
  Anno: 2011-12
  Università: Università degli Studi di Teramo
  Facoltà: Scienze Politiche
  Corso: Economia bancaria
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 80

Il presente elaborato intende illustrare gli strumenti matematico-statistici più importanti ed innovativi delle metodologie e delle tecniche a disposizione del management bancario per la misurazione delle diverse tipologie di rischio.
Nel primo capitolo ci si sofferma sulle principali configurazioni e classificazioni dei rischi che caratterizzano l'attività tipica di intermediazione bancaria.
Il secondo capitolo è dedicato alla descrizione dei nuovi modelli matematico-statistici di misurazione dei rischi bancari.
Il terzo, ed ultimo capitolo, invece, conclude con un'analisi più generica dell'evoluzione del concetto di rating e delle metodologie utilizzate dalle agenzie esterne per la sua stima.

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1 INTRODUZIONE Nella seconda metà degli anni settanta l’apertura internazionale dei mercati finanziari ha generato una nuova concezione di attività bancaria che ha posto al centro la grande importanza della variabile rischio. Tale apertura ha favorito il passaggio da una situazione di “mercato protetto”, nel quale l’obiettivo delle imprese bancarie era la sola crescita dimensionale, ad una situazione di “mercato competitivo” nel quale l’obiettivo è diventato massimizzare la remunerazione del capitale di rischio per soddisfare le aspettative di un azionariato sempre più esigente e selettivo. L’aumento della concorrenza tra le banche dei principali paesi sviluppati 1 ha, pertanto, generato un’evoluzione del sistema economico- finanziario, sintetizzabile nelle seguenti tendenze:  la prima è rappresentata, sia da un incremento della volatilità 2 delle variabili finanziarie, quali tassi di interesse, tassi di cambio o prezzi azionari, sia dall’assenza di un concreto coordinamento fra le politiche economiche dei paesi in grado di ridurre la trasmissione degli shock economici generati in altri paesi;  la seconda palesa la capacità degli azionisti nello spostare, con estrema facilità, i propri capitali verso impieghi più remunerativi, direzione questa che ha creato un progressivo spostamento dell’attività degli intermediari bancari, dalla tradizionale attività di intermediazione creditizia, come raccolta di depositi e concessione 1 Si fa riferimento agli undici Paesi più industrializzati: Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera. 2 L’aumento della volatilità è sfociato spesso in episodi di crisi, in cui il management delle istituzioni finanziarie si è rivelato incapace di adottare adeguati sistemi di controllo e misurazione dei rischi assunti.

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