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Il liquidity risk management tra crisi e Basilea 3. Evidenze su un campione di banche europee.

Informazioni tesi

  Autore: Dario Esposito
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2011-12
  Università: Università degli Studi di Pisa
  Facoltà: Economia
  Corso: Banca, borsa e assicurazioni
  Relatore: Paola Ferretti
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 205

La crisi finanziaria ha mostrato e continua a mostrare con quanta rapidità, intensità e durata possa manifestarsi il rischio di liquidità e quali effetti esso determini sulla stabilità delle banche e dell’intero sistema in condizioni di generale incertezza nei mercati. Il presente lavoro analizza il contesto di mercato e le carenze gestionali che hanno preceduto lo scoppio della grande crisi del 2008, proseguita a livello europeo con la crisi del debito sovrano. Le principali risposte a tale situazione sono state quella regolamentare, con al centro Basilea 3, e quella dell’industria bancaria, con l’affinamento dei sistemi di liquidity risk management. Inoltre viene analizzata la situazione in cui si trovano attualmente le banche europee: i livelli di redditività sono ai minimi da diversi anni, il costo della raccolta è nuovamente aumentato a seguito della crisi del debito sovrano e Basilea 3 influirà negativamente su entrambi gli aspetti menzionati. Il lavoro si conclude con un’analisi del liquidity risk management nei principali gruppi bancari europei, cercando di capire come questi ultimi si stanno rapportando sia alla crisi del debito sovrano sia all’imminente entrata in vigore di Basilea 3, individuando i problemi attuali e le prospettive future della gestione del rischio di liquidità.

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4 INTRODUZIONE L’operatività di qualsiasi banca dipende dall’accettazione da parte del pubblico delle proprie passività e dal rispetto degli impegni assunti verso i creditori. Per far sì che ciò accada, l’intermediario bancario necessita di una permanente condizione di liquidità, che richiede un’adeguata gestione dei movimenti monetari in entrata e in uscita al fine di mantenere la fiducia da parte del pubblico e la permanenza sul mercato. La crisi finanziaria ha mostrato e continua a mostrare con quanta rapidità, intensità e durata possa manifestarsi il rischio di liquidità e quali effetti esso determini sulla stabilità degli intermediari e dell’intero sistema in condizioni di generale incertezza nei mercati. Il presente lavoro analizza il ruolo assunto dal rischio di liquidità durante la crisi e le tendenze gestionali in atto negli intermediari bancari in relazione alla crisi e al processo di ri-regolamentazione in atto. Dopo aver definito i diversi aspetti del rischio di liquidità sopportato dalle banche, il primo capitolo analizza il contesto di mercato e le carenze gestionali che hanno preceduto lo scoppio della grande crisi del 2008, proseguita a livello europeo con la crisi del debito sovrano. Le due principali risposte a tale situazione sono state due: quella regolamentare, con al centro Basilea 3, e quella dell’industria bancaria, con l’affinamento dei sistemi di liquidity risk management. Sebbene la crisi sia stata la conseguenza di molti fattori concomitanti, certamente l’apparato regolamentare e di supervisione del settore finanziario non è stato in grado di prevenire l’eccessiva dilatazione dei rischi o di impedire la trasmissione delle tensioni finanziarie. Attraverso l’introduzione di regole quantitative, il Comitato di Basilea mira a evitare che squilibri nella gestione della liquidità possano mettere a repentaglio la stabilità del singolo intermediario e, soprattutto, a ridurre le possibilità di contagio ad altri operatori. Il secondo capitolo analizza le principali tecniche di misurazione, gestione e

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Parole chiave

risk management
basilea 3
liquidity risk
crisi del debito sovrano

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