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Mercato e prezzatura delle materie prime

Informazioni tesi

  Autore: Roberto Pini
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2011-12
  Università: Università degli Studi di Milano
  Facoltà: Scienze politiche, economiche e sociali
  Corso: Scienze dell'economia
  Relatore: Stefano Maria Iacus
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 114

Il lavoro di ricerca si snoda lungo due filoni principali. Dopo una breve introduzione al mondo delle commodity e dei prodotti finanziari commodity-linked, si esamina la relazione tra prezzo spot e prezzo future, in particolare alla luce della storage theory e delle relazioni di non arbitraggio.
In seguito vengono analizzati i profili rischio-rendimento dei prodotti finanziari legati alle materie prime, anche in ottica comparativa con le altre asset class tradizionali.
L'ultima parte della tesi è dedicata alla modellazione stocastica dei prezzi delle materie prime, attraverso modelli mono e multi-fattoriali e modelli di non arbitraggio. Viene infine mostrato, nell'ottica di tali modelli, in che modo sia possibile valutare prodotti derivati basati sulle commodity (futures, opzioni, opzioni su futures etc.).

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Parole chiave

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