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Il rischio di liquidità nelle banche: profilo gestionali ed evoluzione della regolamentazione

Informazioni tesi

  Autore: Elena Bianchi
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2011-12
  Università: Università degli Studi di Verona
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Flavio Pichler
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 186

Dopo una panoramica sul concetto di liquidità e il rischio ad essa connesso, vengono presentati i principi cardine di Basilea 2 e viene dimostrato come essi abbiano lasciate aperte grosse lacune in tema di liquidità, tanto da creare la necessità di un nuovo accordo, che entrerà in vigore dal 2018, denominato Basilea 3.
Il lavoro si inserisce negli studi d’impatto quantitativo di Basilea 3, oltre che sulle analisi di alcuni accademici. Più precisamente viene stimato il Net Stable Funding Ratio per un campione di banche, col fine di formulare alcune conclusioni con riguardo all’effetto della crisi subprime sulla liquidità strutturale delle banche e sulla performance in termini di NSFR delle banche appartenenti a diversi modelli di business, oltre che sulla generale situazione di compliance o meno col requisito minimo del 100%, che sarà vincolante dal 2018.

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  5   Il progressivo deterioramento della qualità dei mutui subprime ha innescato nel 2007 una crisi che, sebbene inizialmente circoscritta al mercato di mutui e dei prodotti strutturati statunitensi, si è estesa all’intero sistema finanziario propagando conseguenze negative sui mercati finanziari fino ai giorni nostri. La crisi ha fatto emergere tensioni di liquidità latenti in molte realtà bancarie, anche quelle ritenute solide; questo perchè il turmoil finanziario è stato preceduto da anni di abbondante liquidità, tanto che il connesso “rischio di liquidità” non aveva fino ad allora ricevuto la dovuta importanza in termini di gestione, controllo e monitoraggio, rispetto ad altre tipologie di rischio quali quello di credito. In un contesto di “sottovalutazione” del liquidity risk, la crisi ha messo in evidenza come questo rischio possa manifestarsi anche in contesti apparentemente liquidi, innescando un circolo vizioso dove c’è carenza di liquidità quando se ne ha maggiormente bisogno: il sistema finanziario si è ritrovato a fine 2008 in una “trappola della liquidità”, dal momento che le iniezioni di denaro delle Banche Centrali sono state vanificate dal clima di sfiducia e sospetto nei rapporti interbancari. È proprio l’emergere del rischio di liquidità, nella sua duplice manifestazione, che ha fatto assumere alla crisi proporzioni sistemiche: non bisogna considerare solo che la banca non sia in grado di far fronte puntualmente e in modo economico ai propri deflussi di cassa (funding liquidity risk), ma anche la possibilità di dover vendere alcuni asset a un prezzo inferiore al loro fair value per ottenere disponibilità liquide immediate (market liquidity risk). Le Autorità di vigilanza hanno risposto alle lacune proponendo nuovi modelli di risk management con l’obiettivo di rafforzare processi e presidi interni per identificare, misurare e gestire il rischio di liquidità in maniera più efficiente; su questa linea il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, formato dai governatori delle banche centrali, ha steso un nuovo framework regolamentare, “Basilea 3”, che va a innestarsi sul precedente accordo (Basilea 2) arricchendone i vuoti normativi, anche e soprattutto con riferimento al rischio di liquidità. Le nuove regole in materia di capitale e liquidità proposte dal Comitato avranno un’implementazione graduale fino al 2019, anno in cui Basilea 3 sarà in vigore a pieno regime, e sono destinate a modificare in profondità il funzionamento delle banche, il loro rapporto col mercato e la loro redditività.

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Parole chiave

basilea 3
rischio di liquidità
liquidity risk
liquidity coverage ratio
net stable funding ratio
lcr
nsfr

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