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Rischio di credito nei portafogli di investimento: la metodologia CreditMetrics

Nel presente lavoro è stato affrontato il problema della misurazione del rischio di credito nei portafogli di investimento; la metodologia analizzata fa riferimento al modello CreditMetrics prodotto dalla J.P. Morgan. Il modello CrediMetrics, discusso nel capitolo 3, è fondamentalmente basato su alcune estensioni del modello Merton [1974] che consentono tra l’altro di comprendere e misurare l’effetto delle migrazioni tra qualità del credito. Il modello è stato utilizzato per determinare il rischio di un portafoglio composto da cinque settori (Banks, Financial, Industrial, Transportation e Utilities). Sono stati costruiti quattro portafogli con diverse allocazioni tra i titoli disponibili, realizzando così diversi livelli di esposizione in relazione alle diverse qualità di credito e alle correlazioni tra i settori.

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Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Scienza Statistiche Corso di Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali RISCHIO DI CREDITO NEI PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO: LA METODOLOGIA CREDITMETRICS Relatore: Candidato: Ch.mo Prof. Gilberto Castellani Giacinto De Santis Anno Accademico 2001/2002 Seduta di Laurea del 09/04/2002

Tesi di Laurea

Facoltà: Scienze Statistiche

Autore: Giacinto De Santis Contatta »

Composta da 140 pagine.

 

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Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.