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Le determinanti e l’hedging dei credit spread con le opzioni put europee su indice: una verifica empirica

Nicola Marino

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Nicola Marino

La mia tesi rappresenta un tentativo di successo nel costruire una nuova metodologia di hedging dei portafogli di corporate bond. Spero di potermi confrontare con i più esperti per conoscere le eventuali le applicazioni pratiche di questa ingegnosa metodologia.

Studi

  • Laurea in Economia Aziendale
    conseguita presso Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano nell'anno 2003-04
    con una votazione di 110 e lode
  • Diploma di maturità conseguito presso il Liceo scientifico
    con votazione 100/100°

Esperienze lavorative

  • Dal 2006 lavora presso Prometeia spa nel settore Banche e Istituti di credito
    Mansione: Consulente

    Commento personale: Consulente Financial Advisory: ALM, Liquidity risk, Basilea2

  • Dal 2005 ha lavorato presso KPMG spa nel settore Banche e Istituti di credito
    Mansione: Consulente
  • Dal 2005 ha lavorato presso Deutsche-Bank nel settore Banche e Istituti di credito
    Mansione: Operatore allo sportello

Lingue straniere

  • Inglese parlato e scritto: ottimo

Conoscenze informatiche

  • Livello ottimo