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Dal modello di Black e Scholes ai modelli GARCH: un'analisi delle opzioni sull'indice inglese FTSE 100

Eugenio De Maio

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Eugenio De Maio

Mi chiamo De Maio Eugenio, mi sono laureato in Economia e ho discusso una tesi in statistica dei mercati finanziari sui modelli di pricing delle opzioni. Questo è un campo che mi ha affascinato e mi affascina ancora. Spero di pubblicare altri lavori a riguardo che mettano in luce le potenzialità di nuovi modelli per il pricing delle opzioni. Attualmente sto frequentando un master in Finanza Avanzata.

Studi

  • Laurea II ciclo (magistrale o specialistica) in Finanza
    conseguita presso Università degli Studi di Salerno nell'anno 2008-09
    con una votazione di 110 e lode
  • Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche
    conseguita presso Università degli Studi di Salerno nell'anno 2006
    con una votazione di 101 su 110
  • Diploma di maturità conseguito presso il Liceo scientifico
    con votazione 86/100°

Esperienze lavorative

  • lavora presso IPE - Istituto per ricerche ed attività educative nel settore Banche e Istituti di credito
    Mansione: MFA 2010 - Master in Finanza Avanzata

    Commento personale: Master in Finanza Avanzata - Metodi quantitativi ed applicazioni informatiche

Lingue straniere

  • Inglese parlato e scritto: ottimo
  • Francese parlato e scritto: buono

Conoscenze informatiche

  • Livello ottimo