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I contenuti informativi dei volumi nel mercato equity e dei derivati. Un'analisi della relazione volumi delle opzioni e prezzo del sottostante.

Tesi di Laurea Magistrale

Facoltà: Economia

Autore: Alessio Cuccurullo Contatta »

Composta da 93 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 1678 click dal 24/03/2017.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.

 

 

Estratto della Tesi di Alessio Cuccurullo

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26 Tavola 8 del paragrafo 1.4. Modello GARCH(1,1) su FTSE MIB. Date FTESE mib Return (u) Variance (vi)Likelihood 02/11/2015 22482,4 30/10/2015 22442,5 -0,00177472  0,0000108321 0,000011 29/10/2015 22442,7 0,00000891 0,00000315 12,66819826  0,9064544414 0,90044 28/10/2015 22686,2 0,01084985 0,00001369 2,59833318  0,0490552117 0,06128 27/10/2015 22369,9 -0,01394240 0,00002901 3,74778165 26/10/2015 22629,6 0,01160935 0,00004667 7,08443800 γ 0,0444903469 23/10/2015 22736,9 0,00474158 0,00005975 9,34910941 22/10/2015 22616,9 -0,00527776 0,00006609 9,20301006 21/10/2015 22172,6 -0,01964460 0,00007211 4,18549066 20/10/2015 22270,1 0,00439732 0,00009513 9,05704138 19/10/2015 22419,7 0,00671753 0,00009801 8,77004053 16/10/2015 22337,7 -0,00365750 0,00010189 9,06036660 15/10/2015 22217,7 -0,00537208 0,00010384 8,89472041 14/10/2015 21838,2 -0,01708098 0,00010638 6,40581628 VL Variance per day 0,02879497% 13/10/2015 22048,5 0,00962991 0,00012157 8,25220694 sL Volatility per day 1,696908% 12/10/2015 22091,3 0,00194118 0,00012558 8,95257047 σL Volatility per year 26,937579% 09/10/2015 22257,9 0,00754143 0,00012485 8,53287215 08/10/2015 22156,7 -0,00454670 0,00012679 8,80992324 ω 1,1022545885 07/10/2015 22007,3 -0,00674288 0,00012678 8,61444778 β 0,9064544414 06/10/2015 22182,7 0,00797008 0,00012798 8,46729144 α 0,0490552117 05/10/2015 21980,1 -0,00913324 0,00012996 8,30643388 02/10/2015 21395,3 -0,02660588 0,00013272 3,59380476 01/10/2015 21142,9 -0,01179698 0,00016586 7,86528769 30/09/2015 21295 0,00719390 0,00016801 8,38346407 SUM likelihood 9170,94788617 29/09/2015 20726,8 -0,02668232 0,00016566 4,40798882 28/09/2015 20759,5 0,00157767 0,00019592 8,52508792 25/09/2015 21339,1 0,02791975 0,00018855 4,44188241 24/09/2015 20581,8 -0,03548884 0,00021998 2,69669336 30/11/2010 19105,7 -0,07171870 0,00027202 5,65711515 29/11/2010 19314,4 0,01092344 0,00050972 7,34755052 26/11/2010 19844,3 0,02743549 0,00047873 6,07207274 25/11/2010 19945,9 0,00511986 0,00048170 7,58377026 24/11/2010 19941,2 -0,00023564 0,00044876 7,70890377 23/11/2010 19951 0,00049144 0,00041761 7,78037644 22/11/2010 20372,2 0,02111172 0,00038939 6,70630633 19/11/2010 20773,1 0,01967878 0,00038566 6,85642047 18/11/2010 20880,4 0,00516533 0,00037941 7,80656219 17/11/2010 20639,1 -0,01155629 0,00035606 7,56533589 16/11/2010 20563,1 -0,00368233 0,00034014 7,94629522 15/11/2010 20993,3 0,02092097 0,00031982 6,67920665 12/11/2010 20829,8 -0,00778820 0,00032220 7,85207681 11/11/2010 20856 0,00125781 0,00030587 8,08718055 10/11/2010 21058 0,00968546 0,00028817 7,82643808 09/11/2010 21578,5 0,02471745 0,00027664 5,98433500 08/11/2010 21229 -0,01619668 0,00029157 7,24050798 05/11/2010 21194,7 -0,00161571 0,00028799 8,14350865 04/11/2010 21439,2 0,01153590 0,00027201 7,72043013 03/11/2010 21180,8 -0,01205269 0,00026393 7,68942971 02/11/2010 21397,8 0,01024513 0,00025720 7,85756683 29/11/2010 19314,4 -0,09736515 0,00024912 -29,75653326 26/11/2010 19844,3 0,02743549 0,00070169 6,18931417 25/11/2010 19945,9 0,00511986 0,00068380 7,24950392 24/11/2010 19941,2 -0,00023564 0,00063196 7,36660287 23/11/2010 19951 0,00049144 0,00058367 7,44575378 22/11/2010 20372,2 0,02111172 0,00053992 6,69858850 19/11/2010 20773,1 0,01967878 0,00052211 6,81592336 18/11/2010 20880,4 0,00516533 0,00050310 7,54169738 17/11/2010 20639,1 -0,01155629 0,00046817 7,38141758 16/11/2010 20563,1 -0,00368233 0,00044176 7,69404516 15/11/2010 20993,3 0,02092097 0,00041193 6,73213020 12/11/2010 20829,8 -0,00778820 0,00040570 7,66038131 11/11/2010 20856 0,00125781 0,00038156 7,86709957 10/11/2010 21058 0,00968546 0,00035678 7,67547091 09/11/2010 21578,5 0,02471745 0,00033883 6,18689957 08/11/2010 21229 -0,01619668 0,00034794 7,20952153 05/11/2010 21194,7 -0,00161571 0,00033909 7,98153713 04/11/2010 21439,2 0,01153590 0,00031833 7,63436957 03/11/2010 21180,8 -0,01205269 0,00030591 7,61734274 02/11/2010 21397,8 0,01024513 0,00029526 7,77217142                  m i i i i n n n v u v u 1 2 2 1 2 1 2 ln                      m i i i i n n n v u v u 1 2 2 1 2 1 2 ln    
Estratto dalla tesi:  I contenuti informativi dei volumi nel mercato equity e dei derivati. Un'analisi della relazione volumi delle opzioni e prezzo del sottostante.