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I Modelli Economico-Aziendali: la previsione di insolvenza alla luce di Basilea 2

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Indice della tesi: I Modelli Economico-Aziendali: la previsione di insolvenza alla luce di Basilea 2, Pagina 1
<br/><b>Introduzione </b>
<br/>
<br/><b>CAP I: IL RISCHIO D'INSOLVENZA </b>
<br/>
1.1 Insolvenza e Orizzonte di Rischio, concetti apparentemente intuitivi <br/>
1.1.1. L'insolvenza <br/>
1.1.2. L'orizzonte di rischio <br/>
1.2. Le cause dell'insolvenza <br/>
1.3. L'ambito di operativit&agrave; della previsione del rischio d'insolvenza. <br/>
1.3.1. Dal rischio di credito al rischio d'insolvenza <br/>
1.3.2. Dall'analisi di bilancio ai modelli di previsione dell'insolvenza <br/>
<br/><b>CAP II: I MODELLI DI PREVISIONE DELL'INSOLVENZA </b>
<br/>
2.1. L'obiettivo dei modelli di previsione dell'insolvenza <br/>
2.2. Le fasi relative alla costruzione di un modello di previsione delle insolvenze <br/>
2.3. I modelli analitici di natura soggettiva <br/>
2.4. I modelli di scoring <br/>
2.4.1.1. L'analisi discriminante lineare <br/>
2.4.1.2. Modelli fondamentali costruiti con l'Analisi Discriminatoria <br/>
2.4.2. La logit e la probit analysis <br/>
2.4.3. Le reti neurali e gli algoritmi genetici <br/>
2.4.3.1. Le Reti Neurali <br/>
2.4.3.2. Gli Algoritmi genetici <br/>
2.4.4. Vantaggi e limiti nell'utilizzo dei modelli di scoring <br/>
2.5. I modelli basati sui dati del mercato dei capitali <br/>
2.6.1. Aspetti qualitativi per la previsione delle insolvenze <br/>
2.6.2. Metodologie di utilizzo dei fattori qualitativi <br/>
<br/><b>CAP III: I MODELLI SVILUPPATI DALLE ISTITUZIONI FINANZIARIE </b>
<br/>
3.1. Dalla previsione del rischio di credito per una singola posizione creditizia, ai modelli per la previsione del rischio di credito di portafoglio. <br/>
3.2. Il VaR <br/>
3.2.1 Applicazione dei modelli per la previsione del rischio di credito basati sul VaR. <br/>
3.2.1.1. Il pricing <br/>
3.2.1.2. La stima della redditivit&agrave; corretta per il rischio <br/>
3.2.1.3. L'imposizione di limiti di VaR <br/>
3.2.1.4. L'ottimizzazione della composizione del portafoglio impieghi <br/>
3.2.1.5. L'allocazione del capitale <br/>
3.3.1. I modelli per il rischio di credito di portafoglio <br/>
3.3.1.1. CreditMetrics <br/>
</b>3.3.1.2. KMV <br/>
3.3.1.3. CreditRisk+ <br/>
3.3.1.4. CreditPortfolioView <br/>
3.3.2. Analisi comparata dei modelli <br/>
3.3.3. L'utilizzo dei modelli nell'ambito delle regolamentazioni internazional <br/>
<br/><b>CAP IV: LA REGOLAMENTAZIONE INTERNAZIONALE E LA PREVISIONE DELL'INSOLVENZA: GLI ACCORDI DI BASILEA </b>
<br/>
</b>Premessa <br/>
4.1. Gli Accordi di Basilea <br/>
4.2. I principi normativi di Basilea2 <br/>
4.3. Il rischio di credito in Basilea2 <br/>
4.3.1. La stima del rischio di credito <br/>
4.3.2. I sistemi di calcolo per la ponderazione del rischio di credito <br/>
4.4. L'applicazione di Basilea2 in Italia: rischio o opportunit&agrave; per le imprese? <br/>
<br/><b>CAP V: L'ATTRIBUZIONE DEL RATING NELLE BCC: IL CASO DELLA BANCA DEL CILENTO </b>
<br/>
5.1. Le implicazioni dei rating interni sul rapporto tra PMI e banche <br/>
5.2. Le strategie delle BCC nel nuovo quadro regolamentare di Basilea2 <br/>
5.3. La Banca del Cilento-Credito Cooperativo Centrale: struttura ed operativit&agrave; <br/>
5.3.1. La procedura di valutazione <br/>
5.3.2. L'Analisi di Bilancio <br/>
5.3.2.1. Riclassificazione dei dati di bilancio <br/>
5.3.2.2. Raccolta, scelte e calcolo degli indici <br/>
5.3.2.3. Il coordinamento degli indici <br/>
5.3.3. L'attribuzione del rating <br/>
5.3.4. Il Fondo di Garanzia per le PMI-L.662/96 <br/>
5.4. Il sistema BCC di classificazione dei rischi di credito <br/>
<br/><b>Conclusioni </b>
<br/>
<br><b>Ringraziamenti </b><br/>
<br/><b>Bibliografia </b>
<br/>
<br/><b>Glossario </b>
<br/>
Sitografia automatica

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I Modelli Economico-Aziendali: la previsione di insolvenza alla luce di Basilea 2

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Informazioni tesi

  Autore: Francesco Antonio Feo
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2005-06
  Università: Università degli Studi di Salerno
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia Aziendale
  Relatore: Prof. Valerio Antonelli Antonelli
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 219

FAQ

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