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La cartolarizzazione del rischio di credito: il caso dei CDO

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<br><b>1 Introduzione</b><br/> <br><b>2 Aspetti generali del processo di cartolarizzazione</b><br/> 2.1 Introduzione<br/> 2.2 Fasi e attori dell'operazione<br/> 2.3 Il processo di rating<br/> 2.4 La struttura dell'operazione<br/> 2.5 I rischi e i meccanismi di protezione<br/> 2.6 Il mercato della cartolarizzazione<br/> 2.7 Basilea II e la cartolarizzazione<br/> <br><b>3 Il mercato dei CDO</b><br/> 3.1 Introduzione<br/> 3.2 Classificazioni dei CDO<br/> 3.2.1 CDO cash-flow e market-value<br/> 3.2.2 CDO di arbitraggio e di bilancio<br/> 3.2.3 CDO cash e sintetici<br/> 3.3 Struttura tipica di un cash-flow CDO<br/> 3.3.1 CDO cash<br/> 3.3.2 CDO sintetici<br/> 3.4 Meccanismi di protezione<br/> 3.4.1 Test di copertura<br/> 3.4.2 Test di qualit'a<br/> 3.5 CDO e inefficienze di mercato<br/> 3.6 Evoluzione del mercato<br/> 3.6.1 Il DJ-iTraxx Europe<br/> <br><b>4 Modelli per il rischio di credito di un emittente</b><br/> 4.1 I modelli strutturali<br/> 4.1.1 Il modello di Merton (1974)<br/> 4.1.2 Il modello ''first-passage'' (1976)<br/> 4.1.3 Punti di forza e di debolezza<br/> 4.2 I modelli in forma ridotta<br/> 4.2.1 Il modello di Jarrow e Turnbull (1995): ad intensit&agrave; costante<br/> 4.2.2 Un modello ad intensit'a stocastica affine<br/> <br><b>5 Modelli per il rischio di credito di un portafoglio di pi&ugrave; emittenti</b><br/> 5.1 Introduzione<br/> 5.2 La dipendenza descritta dal coefficiente di correlazione<br/> 5.2.1 Il modello di CreditMetrics<br/> 5.2.2 Limiti del coefficiente di correlazione<br/> 5.3 La dipendenza descritta dalle copule<br/> 5.3.1 Il modello di CrediMetrics e la copula gaussiana<br/> 5.3.2 La dipendenza di coda<br/> 5.3.3 Pregi e difetti nell'uso delle copule<br/> 5.4 La dipendenza nei processi affini<br/> 5.4.1 Il modello di Duffie e Garleanu (2001)<br/> <br><b>6 La valutazione di un cash CDO</b><br/> 6.1 La struttura del software<br/> 6.2 La funzione dell'intensit'a di default<br/> 6.3 Le funzioni finanziarie<br/> 6.4 Il cash flow del collaterale<br/> 6.4.1 Un esempio di simulazione<br/> 6.4.2 Il diversity score<br/> 6.5 Dal collaterale alle tranche<br/> 6.6 Lo schema uniforme<br/> 6.6.1 L'interest coverage test<br/> 6.7 Lo schema fast<br/> 6.8 I coupon di parit'a delle tranche<br/> 6.9 L'effetto della correlazione<br/> <br><b>7 La valutazione di un CDO sintetico</b><br/> 7.1 Introduzione<br/> 7.2 La logica di base delle metodologie di rating<br/> 7.3 La struttura di dipendenza<br/> 7.4 Il modello di Standard & Poor's: CDO Evaluator<br/> 7.5 Il modello di Moody's: CDOROM<br/> 7.6 Il modello di Fitch: Vector<br/> 7.7 Un'applicazione: Brooklands 2001-1<br/> 7.7.1 Dati di input<br/> 7.7.2 Alcuni risultati<br/> <br><b>8 Conclusioni</b><br/> <br><b>A Soluzioni per i coefficienti α e β del modello affine base</b><br/> <br/><b>Bibliografia</b> <br/>
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La cartolarizzazione del rischio di credito: il caso dei CDO

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Informazioni tesi

  Autore: Michelina Lo Russo
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2005-06
  Università: Università degli Studi di Perugia
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Stefano Herzel
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 149

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Parole chiave

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