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Teoria e pratica dei modelli per il tasso a breve

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<br><b>Introduzione</b><br/> <br><b>1. Derivati e valutazione di arbitraggio</b> <br/> 1.1 Il modello log-normale<br/> 1.2 Condizioni di non arbitraggio <br/> 1.3 Black -Scholes PDE <br/> 1.4 Rappresentazione in forma integrale e cambio misura di probabilit&agrave;<br/> 1.5 Formula di Black-Scholes <br/> 1.6 Estensioni del modello di Black-Scholes<br/> <br><b>2. Tassi di interesse e contratti interest rate sensitive</b><br/> 2.1 Money market account e Short rate <br/> 2.1.1 Money market account<br/> 2.1.2 Fattore di sconto stocastico<br/> 2.2 Zero coupon bonds e tassi spot<br/> 2.2.1 Zero-coupon bond<br/> 2.2.2 tasso di interesse composto continuamente<br/> 2.2.3 Tasso di interesse composto semplicemente<br/> 2.3 Fondamentali curve di mercato <br/> 2.4 Tassi forward <br/> 2.4.1 Tasso forward composto semplicemente<br/> 2.4.2 Tasso forward istantaneo<br/> 2.5 Tassi swap e swap forward <br/> 2.6 Interest-Rate-Caps/Floors e Swaption<br/> 2.6.1 Interest-rate Cap/Floor <br/> 2.6.2 Swaption <br/> <br><b>3. Modelli per il tasso a breve</b> <br/> 3.1 La dinamica dello Short rate <br/> 3.2 Condizione di non arbitraggio <br/> 3.3 L'equazione della struttura a termine <br/> 3.4 L'equazione generale di valutazione<br/> 3.5 Q dinamiche <br/> 3.6 Struttura a termine affine <br/> <br><b>4. Modelli con struttura a termine endogena</b><br/> 4.1 Il modello di Vasicek<br/> 4.1.1 Caratteristiche<br/> 4.1.2 Formule <br/> 4.1.3 Calibratura <br/> 4.1.4 Osservazioni<br/> 4.2 Il modello di Cox-Ingersoll-Ross<br/> 4.2.1 Caratteristiche <br/> 4.2.2 formule <br/> 4.2.3 Calibratura <br/> 4.2.4 Osservazioni<br/> <br><b>5. Modelli con struttura a termine esogena</b><br/> 5.1 L'intuizione di Ho-Lee<br/> 5.2 Il modello di Hull-White<br/> 5.2.1 caratteristiche<br/> 5.2.2 formule <br/> 5.2.3 calibratura<br/> <br><b>6. Calibratura rispetto ai dati di mercato</b> <br/> 6.1 Stima della zero bond curve iniziale <br/> 6.1.1 La metodologia<br/> 6.1.2 I risultati<br/> 6.2 Calibratura sui prezzi dei Cap.<br/> 6.2.1 La metodologia<br/> 6.2.2 I risultati ottenuti<br/> <br><b>7. Valutazione di contratti interest rate sensitive di tipo path dependent</b> <br/> 7.1 Pricing montecarlo con il modello di Hull White <br/> 7.2 Contratti Interest rate sensitive path dependent <br/> 7.3 Tecnica di Valutazione<br/> <br/><b>Bibliografia</b> <br/>
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Teoria e pratica dei modelli per il tasso a breve

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Informazioni tesi

  Autore: Francesco Locci
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2007-08
  Università: Università degli Studi di Perugia
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Stefano Herzel
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 89

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