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Un modello econometrico per l'analisi e la previsione dei tassi d'interesse nel mercato monetario

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Indice della tesi: Un modello econometrico per l'analisi e la previsione dei tassi d'interesse nel mercato monetario, Pagina 1
<br/><b>Introduzione</b>
<br/>
<br/><b>CAPITOLO I: IL MODELLO TEORICO DI RIFERIMENTO</b>
<br/>
 1.1 Premessa<br/>
 1.2 Alcuni aspetti dell'influenza della politica monetaria sui tassi d'interesse<br/>
  1.2.1 Gli obiettivi della Banca d'Italia negli anni '90<br/>
  1.2.2 Gli strumenti di politica monetaria della Banca d'Italia<br/>
  1.2.3 I meccanismi di trasmissione<br/>
 1.3 Definizione iniziale di un possibile modello di riferimento<br/>
  1.3.1 Una funzione di reazione della banca centrale<br/>
  1.3.2 Il tasso d'interesse sui depositi interbancari Overnight<br/>
  1.3.3 Il tasso d'interesse sui BOT a 3 mesi<br/>
  1.3.4 I tassi bancari medi sui prestiti e sui depositi<br/>
<br/><b>CAPITOLO II: ANALISI PRELIMINARI DEI TASSI D'INTERESSE</b>
<br/>
 2.1 Premessa<br/>
 2.2 Analisi grafiche e trasformazioni iniziali<br/>
 2.3 Verifica della presenza di componenti stagionali<br/>
 2.4 Verifica della presenza di integrazione nei tassi d'interesse<br/>
  2.4.1 Tasso sui depositi interbancari Overnight.<br/>
  2.4.2 Tasso sulle operazioni Pronti Contro Termine.<br/>
  2.4.3 Tasso sui BOT a 3 mesi.<br/>
  2.4.4 Tasso sui crediti bancari a breve termine.<br/>
  2.4.5 Tasso medio sui depositi bancari.<br/>
  2.4.6 Tasso medio sui depositi bancari.<br/>
 2.5 Conculsioni<br/>
 Appendice A: figure<br/>
 Appendice B: definizione delle variabili utilizzate<br/>
<br/><b>CAPITOLO III: COINTEGRAZIONE</b>
<br/>
 3.1 Analisi di cointegrazione: la metodologia di ENGLE e GRANGER<br/>
  3.1.1 Verifica della relazione di cointegrazione tra le variabili RON e RPCT<br/>
  3.1.2 Verifica della relazione di cointegrazione tra le variabili RBOT e RON<br/>
  3.1.3 Verifica della relazione di cointegrazione tra le variabili RCRED e RDEP: ipotesi di mark-up<br/>
  3.1.4 Verifica della relazione di cointegrazione tra le variabili RCRED e RON<br/>
  3.1.5 Verifica della relazione di cointegrazione tra le variabili RDEP E RON<br/>
  3.1.6 Risultati conclusivi derivanti dalla metodologia di ENGLE & GRANGER<br/>
 3.2 Analisi di cointegrazione: la metodologia di JOHANSEN<br/>
  3.2.1 Il test del rapporto di verosimiglianza (likelihood ratio): elementi teorici<br/>
  3.2.2 Selezione dell'ordine appropriato del modello VAR<br/>
  3.2.3 Analisi del rango di cointegrazione<br/>
  3.2.4 Discriminazione tra modelli alternativi<br/>
  3.2.5 Verifica dell'esistenza di alcune relazioni di lungo periodo tramite l'imposizione di vincoli lineari<br/>
  3.2.6 Analisi del rango di cointegrazione realizzata utilizzando un modello VAR(5)<br/>
  3.2.7 Imposizione di vincoli lineari per l'identificazione dei vettori di cointegrazione, nell'ipotesi di esistenza di tre relazioni di lungo periodo (rango di cointegrazione pari a tre)<br/>
  3.2.8 Imposizione di vincoli lineari per l'identificazione dei vettori di cointegrazione, nell'ipotesi di esistenza di quattro relazioni di lungo periodo (rango di cointegrazione pari a quattro)<br/>
  3.2.9 Formulazione finale del modello VAR(1) tramite MCE<br/>
 3.3 Conclusioni<br/>
 Appendice A: tavole e figure<br/>
 Appendice B: definizione delle variabili utilizzate<br/>
<br/><b>CAPITOLO IV: LA FUNZIONE DI REAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA</b>
<br/>
 4.1 Premessa<br/>
 4.2 Stima della relazione di lungo periodo tra RPCT e TUS<br/>
 4.3 Il ruolo della moneta M2<br/>
 4.4 Il ruolo del tasso di cambio<br/>
 4.5 L'inflazione<br/>
 4.6 L'influenza di alcuni indicatori finanziari su DeltaRPCT<br/>
 4.6 L'equazione finale di DeltaRPCT<br/>
 4.7 Realizzazione di previsioni un passo in avanti (1-step forecasts)<br/>
 4.8 Ulteriori approfondimenti su alcuni cambiamenti strutturali<br/>
 4.9 Conclusioni<br/>
 Appendice A: figure<br/>
 Appendice B: tavole<br/>
 Appendice C: definizione delle variabili utilizzate<br/>
<br/><b>CAPITOLO V: FORMULAZIONE FINALE DEL MODELLO</b>
<br/>
 5.1 Premessa<br/>
 5.2 L'equazione del tasso d'interesse sui depositi interbancari Overnight<br/>
  5.2.1 Una prima formulazione della variabile DeltaRON<br/>
  5.2.2 Analisi diagnostica dei residui<br/>
  5.2.3 Una nuova stima del modello per il periodo: gennaio 1993 - settembre 1999<br/>
  5.2.4 Previsioni un periodo in avanti per la variabile DeltaRON (1-step forecast)<br/>
  5.2.5 Possibili effetti sull'equazione stimata generati dal trasferimento di funzioni alla BCE<br/>
 5.3 L'equazione del tasso d'interesse sui Buoni Ordinari del Tesoro a 3 mesi<br/>
  5.3.1 La formulazione finale della variabile DeltaRBOT<br/>
  5.3.2 Analisi one-step forecast per la variabile DeltaRBOT<br/>
 5.4 L'equazione del tasso d'interesse sui crediti bancari a breve termine<br/>
 5.5 L'equazione del tasso d'interesse medio sui depositi bancari<br/>
  5.5.1 Analisi one step-forecast per la variabile DeltaRDEP<br/>
 5.6 Propriet&agrave; dinamiche del modello<br/>
  5.6.1 Una valutazione della capacit&agrave; previsiva su orizzonti temporali di previsione pi&ugrave; lunghi<br/>
  5.6.2 La risposta delle variabili endogene all'impulso generato nelle variabili esogene<br/>
  5.6.3 L'impatto del tasso d'interesse PCT su i tassi d'interesse del mercato monetario<br/>
  5.6.4 Alcuni effetti sui tassi d'interesse generati da modifiche nella pendenza della struttura per scadenza dei rendimenti<br/>
  5.6.5 L'effetto sui tassi d'interesse bancari generato da una temporanea carenza di liquidit&agrave;<br/>
  5.6.6 Formulazione di uno scenario per la variabile DeltaRPCT per il periodo di previsione maggio 1999 - aprile 2000 e realizzazione di previsioni condizionate<br/>
<br/><b> Conclusioni</b>
<br/>
<br> Appendice A: figure<br/>
 Appendice B: tavole<br/>
 Appendice C: analisi della liquidit&agrave; bancaria<br/>
 Appendice D: simulazioni<br/>
 Appendice E: definizione delle variabili utilizzate<br/>
<br/><b>CAPITOLO VI: Considerazioni di sintesi e conclusioni</b>
<br/>
<br/><b>Bibliografia</b>
<br/>
Sitografia automatica

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Un modello econometrico per l'analisi e la previsione dei tassi d'interesse nel mercato monetario

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Informazioni tesi

  Autore: David Gambacurta
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 1998-99
  Università: Università degli Studi di Perugia
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia e Commercio
  Relatore: Pierluigi Daddi
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 330

FAQ

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Parole chiave

cointegrazione
econometria
financial forecasts
previsioni finanziarie
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