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Modelli dinamici per la volatilità delle serie finanziarie: analisi e prove di simulazione

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Indice della tesi: Modelli dinamici per la volatilità delle serie finanziarie: analisi e prove di simulazione, Pagina 1
<br><b>I. Introduzione e modellazione delle serie finanziarie</b><br/>
<br><b>1. Statistiche congiunte e condizionate</b><br/>
1.1 Propriet&agrave; delle CDF e PDF congiunte di n variabili aleatorie<br/>
1.2 Variabili aleatori e indipendenti<br/>
1.3 Momenti d'invariabili aleatorie<br/>
1.3.1 Medie e vettore delle medie<br/>
1.3.2 Correlazione e matrice di correlazione<br/>
1.3.3 Covarianza e matrice di covarianza<br/>
1.4 Incorrelazione <br/>
1.5 Distribuzioni e medie condizionali<br/>
1.5.1 Indipendenza condizionale e regola della catena<br/>
1.6 Medie e momenti condizionali <br/>
<br><b>2. Serie Finanziarie</b><br/>
2.1 Rendimenti <br/>
2.2 Parametri Descrittivi<br/>
2.3 Stazionariet&agrave; <br/>
2.4 Autocovarianza, Autocorrelazione Totale e Parziale<br/>
2.5 Caratteristiche serie Finanziarie <br/>
2.6 Modellizzazione Serie Finanziarie <br/>
<br><b>3. I modelli ARCH</b><br/>
3.1 Propriet&agrave; Modelli ARCH<br/>
3.1.1 Stazionariet&agrave; modelli ARCH <br/>
3.2 Costruire i Modelli ARCH <br/>
3.2.1 ArchTest <br/>
3.2.2 Decidere l'ordine del modello <br/>
3.2.3 Stima dei Parametri<br/>
3.2.4 Validazione del modello<br/>
3.2.5 Previsione <br/>
3.3 Vantaggi modelli ARCH<br/>
3.4 Svantaggi modelli ARCH<br/>
<br><b>4. I modelli GARCH</b> <br/>
<x>4.1 GARCH (1,1) <br/>
<x>4.2 GARCH (p,q) <br/>
4.3 Forma ARMA del modello GARCH (p,q) <br/>
4.4 Costruire i modelli Garch <br/>
4.4.1 Decidere l'ordine del modello <br/>
4.4.2 Stima dei parametri per i modelli GARCH (p,q)<br/>
4.5 Validazione del modello<br/>
4.6 Previsione <br/>
4.7 Persistenza della volatilit&agrave;<br/>
4.8 Considerazioni modello GARCH (p,q) <br/>
4.9 Modelli EGARCH e GJR <br/>
4.9.1 Modelli GJR <br/>
4.9.2 ModelliE GARCH<br/>
<br><b>II. Simulazione delle serie finanziarie</b><br/>
<br><b>5. Introduzione ad EViews</b><br/>
5.1 Principali caratteristiche di EViews<br/>
5.2 Descrizione report regressione <br/>
<br><b>6. Stima equazione media</b> <br/>
<br><b>7. Stima modelli ARCH</b> <br/>
7.1 Stima modello ARCH (1)<br/>
7.2 Stima modello ARCH (5)<br/>
<br><b>8. Stima modelli GARCH</b><br/>
8.1 Stima modello GARCH (1,1) con errori gaussiani<br/>
8.2 Stima Garch (1,1) con errori t-Student <br/>
8.3 Stima GARCH (1,1) informa ARMA (1,1)<br/>
<br><b>9. Stime dei modelli GARCH Asimmetrici</b><br/>
9.1 Stima modelli GJR <br/>
9.1.1 Stima modello GJR con errori gaussiani<br/>
9.1.2 Stima modello GJR con errori t-Student <br/>
9.2 Stima modelli EGARCH <br/>
9.2.1 Stima modelli EGARCH con errori gaussiani <br/>
9.2.2 Stima modelli EGARCH con errori t-Student<br/>
<br><b>10. Predizione della volatilit&agrave; con i modelli GARCH</b><br/>
10.1 Predizione GARCH (1,1) con errori gaussiani <br/>
10.2 Predizione GARCH (1,1) con errori t-Student <br/>
10.3 Predizione con modello GARCH (1,1) posto in forma ARMA (1,1)<br/>
10.4 Predizione con modello GJR con errori gaussiani<br/>
10.5 Predizione con modello GJR con errori t-Student<br/>
10.6 Predizione con modello EGARCH con errori gaussiani<br/>
10.7 Predizione con i modelli EGARCH con errori t-Student<br/>
<br/><b>Conclusioni</b>
<br/>
<br/><b>Bibliografia</b>
<br/>
Sitografia automatica

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Indice dalla tesi:

Modelli dinamici per la volatilità delle serie finanziarie: analisi e prove di simulazione

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Informazioni tesi

  Autore: Danilo Liani
  Tipo: Laurea II ciclo (magistrale o specialistica)
  Anno: 2009-10
  Università: Università degli Studi di Roma La Sapienza
  Facoltà: Ingegneria
  Corso: Ingegneria gestionale
  Relatore: Alberto De Santis
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 146

FAQ

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