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Modelli matematici per la gestione della liquidità di breve periodo nelle aziende di credito

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13 ordinati automaticamente per importo e per tempo d’immissione dal sistema, che fornisce inoltre i tassi medi di applicazione ed i volumi scambiati su scansioni temporali di 15 minuti ciascuna. E’ così possibile per gli operatori del sistema visualizzare i tassi migliori in un momento preciso delle contrattazioni e seguirne l’evoluzione precedente. Il sistema si articola in moduli corrispondenti a distinte “pagine”: la “pagina indice” individua l’elenco delle tipologie di depositi trattati; la pagina “proposte aderente”, intestata a ciascuno di questi, contiene le proposte effettuate ed è visibile a tutti gli aderenti al MID; la pagina “elenco quotazioni” evidenzia, per ciascuna di queste, le proposte inserite nelle pagine per operatore e viene da esse progressivamente alimentata; la pagina “migliori” visualizza per tipologia di deposito le migliori condizioni in denaro e in lettera, sulla base delle variazioni apportate dalle pagine per operatore; infine, la pagina “best” visualizza le migliori condizioni in denaro e in lettera, scelte tra tutte le tipologie di deposito trattate, sulla base delle variazioni apportate dalle pagine per operatore. Le negoziazioni sono effettuate a contrattazione continua: l’operatore che ha esposto la proposta, se “applicato”, deve espressamente accettare o rifiutare nei confronti della controparte la chiusura dell’operazione entro il tempo massimo di novanta secondi dal momento del ricevimento della richiesta nel proprio terminale. Trascorso inutilmente tale termine la richiesta si considera automaticamente rifiutata. Tutti gli operatori del MID operano da dealer, senza l’intervento di operatori specializzati, e possono immettere nel circuito proposte di negoziazione per quantitativi minimi pari a € 1.500.000 in denaro o lettera. Le applicazioni, invece, partono da quantitativi minimi di € 50.000 Le tipologie di contratto hanno le seguenti forme tecniche: Overnight: prevede lo scambio dei fondi nella giornata di negoziazione con rientro nella giornata lavorativa successiva e contestuale computo e liquidazione degli interessi; Tomorrow-next (o tom-next): prevede lo scambio dei fondi nel giorno successivo alla giornata di negoziazione, con rientro nella giornata lavorativa successiva e contestuale computo e liquidazione degli interessi;

Anteprima della Tesi di Oscar Alessandro Maffioletti

Anteprima della tesi: Modelli matematici per la gestione della liquidità di breve periodo nelle aziende di credito, Pagina 13

Tesi di Laurea

Facoltà: Economia

Autore: Oscar Alessandro Maffioletti Contatta »

Composta da 143 pagine.

 

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