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Modelli matematici per la gestione della liquidità di breve periodo nelle aziende di credito

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14 Spot-next: prevede lo scambio dei fondi nel secondo giorno successivo alla giornata di negoziazione con rientro nella giornata lavorativa successiva e contestuale computo e liquidazione degli interessi; Deposito vincolato a giorni: prevede lo scambio dei fondi nella stessa giornata di negoziazione, con rientro in una giornata lavorativa prefissata nel tempo massimo di 10 giorni con contestuale computo e liquidazione degli interessi; Deposito a tempo: prevede lo scambio dei fondi nel secondo giorno lavorativo successivo alla giornata di negoziazione con rientro a scadenze fisse, 1 e 2 settimane, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 mesi. Il computo e la liquidazione degli interessi sono contestuali al rientro dei fondi. Fino al 23 gennaio 1998 il regolamento delle transazioni avveniva attraverso la procedura Memorandum elettronico o per mezzo del conto accentrato di anticipazione e deposito presso la Banca d’Italia. Dal 26 gennaio 1998 le negoziazioni sono regolate in Bi-Rel, il segmento italiano del sistema europeo TARGET per il regolamento lordo in tempo reale dei pagamenti. Con il progredire dell’efficienza del mercato interbancario, i tassi in questo determinati hanno finito con l’assumere un ruolo primario nella trasmissione della politica monetaria, per le ragioni accennate in precedenza. Il principale tasso del mercato interbancario italiano era il Ribor (Rome interbank offered rate), calcolato come media semplice delle 10 migliori quotazioni lettera, di importo superiore a 5 miliardi, rilevate alle 11.00 dall’ATIC (Associazione dei Tesorieri degli Istituti di Credito). L’adozione dell’euro ha però portato, tra gli altri cambiamenti, la sostituzione dei tassi interbancari nazionali (Ribor, Pibor, Mibor ecc.) con un unico tasso: l’Euribor (Euro interbank offered rate). Esso viene calcolato come media dei tassi lettera (cioè di offerta di fondi) quotati da un panel di 57 banche qualificate 11 nel mercato interbancario dell’euro. Il calcolo è effettuato separatamente con riferimento ad operazioni di diversa scadenza: a 1 settimana, a 1 mese sino a quelle ad 1 anno. In particolare, i tassi Euribor a tre mesi ed a sei mesi sono seguiti con 11 Il codice che racchiude tutte le regole riguardanti il calcolo, le banche selezionate e il Comitato di Gestione dell’Euribor e dell’Eonia è stato approvato il 15 dicembre 1997 da tutte le associazioni che hanno partecipato alla stesura (la FBE – Federazione bancaria europea, l’ACI – Financial market association, l’European saving bank group e l’European association of cooperative bank). Cfr. G. Baronchelli, Nasce l’Euribor, in Banche e Banchieri n.2/1999.
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Informazioni tesi

  Autore: Oscar Alessandro Maffioletti
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 1999-00
  Università: Università degli Studi di Bergamo
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari
  Relatore: Maria Ida Bertocchi
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 143

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liquidità
monetario
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