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Fondi comuni azionari e obbligazionari: analisi delle performance

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introdotto in Italia il 1 luglio del 1998 ed è entrato in vigore l’anno successivo. Nella nostra elaborazione l’andamento del benchmark verrà costantemente confrontato con quello del fondo e sarà utilizzato per giudicarne i risultati. Bisogna comunque ricordare che il benchmark è spesso un parametro virtuale, esente quindi da qualsiasi tipo di costo o di tassazione. Tale caratteristica impone un atteggiamento prudenziale nel confronto tra benchmark e fondo, in quanto tale parametro di riferimento risente di diversi limiti. Il benchmark risulta spesso non realistico, non considera aspetti qualitativi offerti dai fondi, non include una quota di liquidità volta a fronteggiare eventi imprevisti e risente dell’intervallo temporale di riferimento. L’elaborazione inizierà con una selezione dei fondi comuni azionari e obbligazionari da analizzare. Tale scelta sarà inizialmente effettuata in base alla dimensione del patrimonio netto di ciascun fondo e successivamente a seconda della reperibilità della serie storiche di ogni fondo e del rispettivo benchmark. Il Capitolo 3 sarà dedicato alla fase di reperimento dei dati ed ai fondi azionari, il Capitolo 4 sarà invece relativo ai fondi obbligazionari. In entrambi i casi, dopo un’omogeneizzazione dei dati disponibili dall’imposizione fiscale, saranno effettuate alcune analisi. L’elaborazione singola consiste in rappresentazioni grafiche e interpretazioni sull’andamento del valore della quota o del rendimento del fondo rispetto al benchmark. Uno studio più preciso sarà svolto nella parte seguente attraverso il calcolo delle misure RAP (Risk Adjusted Performance), che sintetizzano in un unico indice sia una misura di rischio che di rendimento. Tali indici saranno esaminati nel Capitolo 3. Il ricorso a questi indicatori consente di effettuare con facilità un confronto tra fondi, in quanto si può esprimere la valutazione di ciascun fondo attraverso un unico valore di facile interpretazione. Ovviamente, il fondo che presenta la più alta misura RAP è il migliore. L’Indice di Sharpe, di Treynor e l’alfa di Jensen sono solo alcuni degli indicatori RAP utilizzati nelle nostre analisi. Alcune 6
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Informazioni tesi

  Autore: Elisa Battistini
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2003-04
  Università: Università degli Studi di Bologna
  Facoltà: Scienze Statistiche
  Corso: Scienze Statistiche ed Economiche
  Relatore: Carlo D'adda
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 163

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