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Evidenza empirica sul Value at Risk

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10 • titoli azionari: il prezzo di tali strumenti finanziari subisce giornalmente fortissime fluttuazioni di quotazione causate dall’elevato numero di acquirenti e venditori; • obbligazioni: nei casi in cui la sottoscrizione avviene al fine di speculare sull’aumento dei corsi; • divise estere: l’instabilità dei mercati valutari genera differenziali di cambio molto consistenti ed in tempi brevi, facendo diventare la divisa un bene di investimento; • merci: c’è stata una diffusione di strumenti finanziari con rendimento indicizzato alle merci più disparate; tali beni, pur non creando flussi reddituali, si trovano in competizione con le altre attività finanziarie. In generale, alla categoria rischi di mercato sono riconducibili tutti rischi di fluttuazione dei valori di mercato delle posizioni debitorie e creditorie di un intermediario finanziario, qualunque sia la loro classificazione: portafoglio di negoziazione, di tesoreria o immobilizzato, purché conseguenti a potenziali variazioni dei fattori di mercato. Alcuni fenomeni hanno favorito a partire dagli anni '80 la crescita dei rischi di mercato, i più importanti dei quali sono: 1. L'aumento della volatilità delle variabili finanziarie classiche (indici di borsa, tassi di interesse, tassi di cambio) e la correlazione sempre più accentuata tra i mercati finanziari internazionali. 2. La progressiva crescita e la rapida diffusione degli strumenti finanziari della "new generation" negoziati sui mercati regolamentati e in quelli over the counter (derivati).
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Evidenza empirica sul Value at Risk

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Informazioni tesi

  Autore: Edoardo Cingolani
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2003-04
  Università: Università degli Studi di Urbino
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia e Commercio
  Relatore: Maria Letizia Guerra
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 112

FAQ

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