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Opportunità di arbitraggio sulle S&P/MIB options

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Introduzione 2 svolti sul mercato italiano. Ed infine il terzo ed ultimo capitolo in cui viene analizzata e discussa la nostra analisi empirica di efficienza sul mercato delle opzioni su indice S&P/MIB. In particolare nella prima parte del capitolo vengono mostrati e spiegati i risultati da noi ottenuti, mentre nella seconda parte tali risultati vengono confrontati con quelli ottenuti dai precedenti lavori che hanno testato l’efficienza del mercato italiano delle opzioni su indice. L’appendice invece consta di tre paragrafi principali: il primo fornisce una descrizione sintetica degli strumenti derivati, dandone le definizioni e descrivendo i possibili utilizzi, il secondo è dedicato alla descrizione dell’indice S&P/MIB visto che rappresenta il nuovo indice di riferimento di Borsa Italiana poiché dal 22 settembre 2004 ha sostituito l’indice MIB30 ed infine il terzo in cui viene spiegato come sono stati organizzati i dati utilizzati per l’analisi.

Anteprima della Tesi di Fabio De Luca

Anteprima della tesi: Opportunità di arbitraggio sulle S&P/MIB options, Pagina 2

Tesi di Laurea

Facoltà: Economia

Autore: Fabio De Luca Contatta »

Composta da 161 pagine.

 

Questa tesi ha raggiunto 2808 click dal 08/11/2005.

 

Consultata integralmente 8 volte.

Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.