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Valutazione e Controllo di Polizze Index-Linked

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Le polizze index-linked: aspetti definitori, quadro normativo 23 OSSERVAZIONE. Naturalmente, la definizione si estende immediatamente, ponendo: Ω̂(3)t := [At −Rt] + [Rt − V̂ (3)t ] = [At −Rt] + EIt + EDt + ERt + ELt . Nella logica generale dell’alm e` rilevante la non-negativita` del surplus, che si ottiene col rispetto della disuguaglianza (debole): At ≥ Vt ; nell’ambito assicurativo va anche rispettato il vincolo di vigilanza: Ât ≥ Rt , essendo Ât il valore contabile del portafoglio di investimento. OSSERVAZIONE. In generale, il rispetto del vincolo di vigilanza Ât ≥ Rt non implica necessariamente equilibrio finanziario, dato che potrebbe aversi ugualmente At < Vt. Tuttavia, una situazione in cui sia At < Rt non implica necessariamente uno squilibrio finanziario, dato che la minusvalenza Rt − At potrebbe essere compensata da un valore intrinseco sufficientemente alto, cioe` Et ≥ Rt −At. Il caso di una i-l al primo ordine Si consideri una polizza i-l a premio unico U , attivata in t = 0, con durata m, per un capitale iniziale C0 = CV0 = C M 0 unitario, indicizzata secondo lo schema dell’attivo sottostante. Il titolo a copertura sia un coupon-bond stocastico, con valore nominale unitario, payoff a scadenza Ym e cedole: cn = c′n + c′′n , n = 1, 2, . . . ,m , essendo c′n la parte di cedola trattenuta dall’assicuratore e c ′′ n la parte retrocessa all’assicu- rato. Sia Qt la quotazione in t del titolo, considerata ex-coupon, e comprensiva dell’intero ammontare delle cedole future cn per n > t. Se si ragiona al 1o ordine (e si esclude quindi la possibilita` di riscatto), la prestazione dovuta in caso di morte o in caso di vita a scadenza e` data da: Cn = Qn , per n = 1, 2, . . . ,m−1 , Cm = Qm = Ym . Questa prestazione va sommata alla parte di cedola ceduta in t = n in caso di vita: c′′n , per n = 1, 2, . . . ,m .
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Valutazione e Controllo di Polizze Index-Linked

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Informazioni tesi

  Autore: Alessio Fella
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2004-05
  Università: Università degli Studi di Roma La Sapienza
  Facoltà: Scienze Statistiche
  Corso: Scienze Statistiche ed Attuariali
  Relatore: Gilberto Castellani
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 122

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