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Pricing di Credit Derivatives Esotici mediante Programmazione in C++

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1.4. LA VALUTAZIONE DEI BASKET DEFAULT SWAPS 10 su ciascun nominativo. La convenienza dell’acquirente della protezione nello stipulare un contratto di questo tipo rispetto ad una serie di single name products dipende dal grado di correlazione esistente tra i titoli presenti nel basket. 1.4 La valutazione dei Basket Default Swaps I principali fattori che entrano in gioco nella valutazione di un basket default swap, indipendentemente dalla forma contrattuale che questo assume, sono i seguenti: • il numero di nominativi; • la probabilita` di default legata ai diversi nominativi e quella del pro- tection seller ; • la correlazione di default tra i nominativi (pairwise default correlation); • la correlazione di default tra i nominativi e la controparte (protection seller); • la scadenza del contratto, T; • il tasso di recupero atteso relativo agli emittenti dei crediti sottostanti.

Anteprima della Tesi di Rodolfo Galasso

Anteprima della tesi: Pricing di Credit Derivatives Esotici mediante Programmazione in C++, Pagina 10

Tesi di Laurea

Facoltà: Economia

Autore: Rodolfo Galasso Contatta »

Composta da 141 pagine.

 

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Disponibile in PDF, la consultazione è esclusivamente in formato digitale.