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Progettazione e implementazione di un sistema di internal rating: il caso banca Alfa

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27 del garante avviene insieme a quella del debitore principale (un evento di per sØ piø raro rispetto al dissesto del solo garante). La ponderazione associata al prestito dovrebbe tenere dunque conto, in qualche modo, del basso rischio associato all ipotesi di insolvenza congiunta; lo stesso Comitato di Basilea, peraltro, non esclude di poter modificare, nei prossimi anni, il Nuovo Accordo per tener conto di simili considerazioni13. Detto questo l adozione di questo metodo dovrebbe giovare alle banche in quanto comporta un minor assorbimento di capitale per la piø ampia differenziazione delle ponderazioni di ri- schio attribuite attraverso i rating esterni, ma proprio in tale novit che si riscontra la maggiore difficolt applicativa, vista la scarsa pr oduzione di rating per le PMI Europee e nello specifico nel caso italiano. L assenza di rating esterni per le imprese comporta una totale indifferenza alla maggiore differenziazione per categorie di rischio introdotte, riproponendo una sorta di livellamento analogo alla scarsa dif ferenziazione propria del sistema previdente14. 1.3 L approccio fondato sui rating interni (Internal Rating Based Approach) Il sistema basato sui rating interni Ł sicuramente l innovazione di maggiore portata del nuovo Schema. Esso consiste in una procedura sviluppata all interno della banca stessa volta a quantificare, per ogni credito concesso e in funzione del proprio livello di sofisticazione, alcune componenti cruciali del rischio, rilevanti per il calcolo del vincolo patrimoniale minimo capace di assicurare un adeguato assorbimento delle perdite potenziali15. I sistemi di rating interni costituiscono l insieme di metodi, procedimenti, controlli, dati e sistemi informativi che sono utilizzati nella valutazione del rischio di credito, nell attribuzione dei gradi interni di merito e nella stima quantitativa delle inadempienze e delle perdite 16. Lo scopo di tali sistemi Ł quello di attribuire a ciascuna classe di rating un livello di rischio omogeneo che permette una migliore gestione del portafoglio prestiti, un piø adeguato pricing dei finanziamenti e una migliore e piø puntuale gestione dei processi di selezione, revisione e controllo degli affidamenti17. 1.3.1 Le tipologie di modelli IRB: Foundation e Advanced Nell ambito del sistema per la misurazione del rischio di credito basato sui rating interni Ł prevista una ripartizione dei crediti del banking book in ampie classi di attivit con differenti 13 Cfr. Comitato di Basilea (2006), p. 3. 14 Cicardo G., Ambito di applicazione e metodo standardizzato di misurazione del rischio di credito , in Bancaria, n.4, 2001. 15 Parrillo G., I rating interni: il ruolo essenziale nella funzione di governo del credito , in Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n. 3, 2003. 16 Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, Convergenza internazionale della misurazione del capi- tale e dei coefficienti patrimoniali, Giugno 2004. 17 De Laurentis G., I riflessi sui processi di concessione e revisione dei crediti della nuova proposta di Basilea , Rivista Bancaria, n. 4, 2001.
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Informazioni tesi

  Autore: Nicola D'amicis
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2005-06
  Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
  Facoltà: Economia
  Corso: Amministrazione Finanza e Controllo
  Relatore: Maurizio Dallocchio
Coautore: D'amicis Nicola
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 186

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