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Progettazione e implementazione di un sistema di internal rating: il caso banca Alfa

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15 Segue la trattazione del rischio di credito con le sue componenti principali e i tre approcci indicati da Basilea 2 ( Standardised, IRB:Foundation e Adavanced). Da ultimo si fa un breve accenno al rischio operativo, anch esso una novit del Nuovo Accordo. Il secondo capitolo entra nel merito di un sistema IRB. In particolare partendo dalla progettazione di un sistema di internal rating, si mettono in evidenza i vari steps: rating assignment, che porta alla segmentazione della clientela fino ad arrivare alla suddivisione della stessa in classi di rating; rating quantification, dove si mettono in evidenza i modelli di scoring e rating per il calcolo del merito creditizio. Segue l esposizione delle teorie contemporanee di default prediction, dove si Ł cercato di mettere in evidenza i limiti dei modelli statistico-matematico per la previsione del rischio di default, e dopo una breve rassegna di diversi modelli di tipo Machine Learning e Neurali , focalizzo l attenzione su una metodologia Multicriteria , il Multi Criteria Decision Making Model. Si tratta di uno strumento introdotto da Europe Rating S.p.A. (Eu-Ra), una societ privata di assegnazione di rating con sede a Trieste, basato appunto su logiche multidimensionali. Dopo una analisi di dettaglio della metodologia, si Ł fornita nel lavoro un analisi empirica applicata alle imprese italiane dove appunto viene messo in evidenza la superiorit del modello rispetto a quelli utilizzati in passato. Il terzo capitolo mette in evidenza i requisiti di un sistema di internal rating Basel Compliant . In particolare, con riferimento alla Pd, Lgd, Ead, Maturity, che rappresentano tutti elementi del sistema di rating, si cerca di fornire un quadro d insieme circa lo sviluppo concettuale e metodologico degli stessi, sempre alla base della normativa, mettendo pertanto in evidenza requisiti minimi e disposizioni previste. Il quarto capitolo Ł da collante tra il secondo il terzo. In particolare si mette in evidenza il calcolo del capitale minimo obbligatorio, sulla base delle disposizioni di Basilea 2, partendo appunto dal sistema di rating, ampiamente descritto nella prima parte del lavoro. In dettaglio, dopo una breve trattazione del modello concettuale di riferimento, incentrato in larga parte sul modello di Merton, si mette in evidenza la scelta dei parametri ai fini di una corretta calibrazione del capitale, fino a giungere al calcolo dello stesso. Il capitolo si conclude con un breve esempio riepilogativo. Il quinto capitolo costituisce la parte centrale e al tempo stesso conclusiva del lavoro. In esso si descrivono e si valutano criticamente le procedure poste in essere dal Gruppo ALFA, al fine della progettazione e implementazione di un sistema di Internal Rating. I principali aspetti metodologici, tra cui la definizione dello stato di insolvenza, la ripartizione fra probabilit di insolvenza dell’affidato e perdita a ttesa sull’operazione creditizia, la definizione dell’orizzonte temporale di rischio, la segmentazione della clientela, la predisposizione del campione di stima, vengono analizzati separatamente; di ciascuno vengono valutati l’importanza nell’ambito del problema della previsione delle insolvenze e l’impatto nel caso
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Informazioni tesi

  Autore: Nicola D'amicis
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2005-06
  Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
  Facoltà: Economia
  Corso: Amministrazione Finanza e Controllo
  Relatore: Maurizio Dallocchio
Coautore: D'amicis Nicola
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 186

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