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Progettazione e implementazione di un sistema di internal rating: il caso banca Alfa

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18 requisiti patrimoniali meno stringenti. La competizione tra banche diverrebbe dunque competizione tra regulators , una sorta di concorrenza al ribasso nella revi sione dei limiti prudenziali, potenzialmente destabilizzante. Da simili argomentazioni, nasce la necessit di fis sare un limite minimo, che le Autorit dei diversi Paesi si impegnano a rispettare, in materia di requisiti patrimoniali bancari. Si noti che l imposizione di un livello di capitale obbligatorio, lungi dal rappresentare un profilo meramente tecnico della supervisione prudenziale e della gestione bancaria, lambisce alcuni snodi cruciali per il funzionamento delle istituzioni creditizie, e in particolare per la loro capacit di offrire credito al mercato e adeguati r endimenti agli investitori. L obbligo di operare con una minore leva finanziaria, in effetti, comporta un maggior costo medio del passivo (perchØ il capitale di rischio richiede il pagamento di un premio, che lo rende piø caro del debito), dunque aumenta il tasso medio praticato sui finanziamenti erogati; a parit di utile operativo, poi, questa diversa struttura delle passivit riduce la redditivit dell investimento per gli azionisti; ancora, in presenza di limiti, almeno nel breve termine, alla possibilit di varare aumenti di capitale sul merca to, un maggior requisito patrimoniale obbligatorio pu produrre rigidit e razionamento n ella fornitura di credito all economia. Per questo, la struttura e le riforme dei requisiti minimi patrimoniali non sono solo materia per contabili e giuristi, ma coinvolgono in profondit l Alta Direzione di una banca, il suo management, i suoi clienti. Nel 1988 il Comitato di Basilea raggiunse un primo accordo, tuttora in vigore, sul patrimonio minimo delle banche. In base a tale accordo un gruppo bancario deve detenere capitale per almeno l otto per cento dei propri attivi. PoichØ, tuttavia, la dimensione del cuscinetto deve essere in qualche misura collegata alla rischiosit degli investimenti posti in essere, il riferimento non Ł al valore contabile delle attivit , bens ai cosiddetti attivi ponderati per il rischio (risk-weighted assets) 3. Negli ultimi sedici anni l Accordo di Basilea sul Capitale (noto oggi anche come Basilea 1 ) ha conosciuto una crescente diffusione, giungendo ad essere integrato nelle regolamentazioni nazionali della maggior parte dei Paesi avanzati. Parallelamente, le limitazioni e le manchevolezze delle semplici regole contenute nell Accordo di Basilea sono divenute sempre piø evidenti: la griglia di ponderazioni sopra ricordata, che rappresentava un criterio innovativo quando l Accordo entr in vi gore, ha mostrato col tempo alcuni limiti, anche marcati. 3 Osserviamo che il meccanismo dei risk-weighted assets pu determinare un requisito patrimoniale infe riore all 8%: per esempio, nel caso dei mutui ipotecari sulla prima casa un capitale minimo pari all 8% del 50% equivale al 4% dell importo nominale erogato. Per approfondimenti sui contenuti dell Accordo di Basilea del 1988 si rinvia a Basel Committee (1988) e a Lusignani (1996).
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Informazioni tesi

  Autore: Nicola D'amicis
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2005-06
  Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
  Facoltà: Economia
  Corso: Amministrazione Finanza e Controllo
  Relatore: Maurizio Dallocchio
Coautore: D'amicis Nicola
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 186

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