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Misurazione e Controllo del Rischio di Credito

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Una applicazione ad un portafoglio di titoli obbligazionari 83 Tabella 5.10: Matrice dei valori di modello a un anno dei titoli (per rating) AAA AA A BBB BB B CCC 1 40, 2781 39, 4409 36, 6896 35, 1199 33, 5563 32, 0717 29, 2949 2 52, 3544 51, 5470 48, 8474 47, 2917 45, 7199 44, 2106 41, 3367 3 138, 2218 137, 5114 136, 3166 133, 9728 132, 6026 131, 2532 128, 6171 4 97, 2868 97, 2805 97, 1727 97, 0847 97, 0172 96, 9503 96, 8164 5 106, 8180 106, 6735 106, 3852 106, 0853 105, 8422 105, 6009 105, 1199 6 104, 1010 103, 6798 103, 2588 102, 8473 102, 4308 102, 0162 101, 1962 7 107, 9018 107, 6506 107, 4046 107, 1550 106, 9106 106, 6657 106, 1760 8 109, 1162 109, 0776 109, 0390 109, 0004 108, 9619 108, 9234 108, 8451 9 108, 4012 108, 3204 108, 2397 108, 1592 108, 0787 107, 9983 107, 8370 10 113, 8002 113, 5816 113, 3655 113, 1482 112, 9332 112, 7156 112, 2865 11 114, 3080 107, 7648 99, 3625 94, 6968 91, 0614 86, 3359 77, 9284 12 132, 8807 130, 1248 128, 1643 125, 9528 122, 3497 119, 9095 115, 2464 13 105, 8294 105, 8294 105, 8294 105, 8294 105, 8294 105, 8294 105, 8294 14 109, 9539 106, 6005 104, 1647 101, 5632 97, 3376 94, 4921 89, 1363 15 111, 4772 111, 0334 110, 5728 110, 2870 109, 7183 109, 2848 108, 4282 16 106, 7546 106, 4331 106, 1157 105, 7999 105, 4830 105, 1702 104, 5456 17 113, 7870 113, 1010 112, 4217 111, 7481 111, 0790 110, 4124 109, 1024 18 103, 1097 102, 3744 101, 6455 100, 9250 100, 2089 99, 4987 98, 1018 19 116, 7810 116, 1033 115, 4321 114, 7667 114, 1057 113, 4472 112, 1531 20 116, 4059 115, 6271 114, 8552 114, 0919 113, 3332 112, 5806 111, 0998 Nota: i rating sono espressi in scala Standard&Poor’s; i valori sono espressi in EUR. 5.2.2 Fase 2: simulazione Nella fase 2 viene eseguito il ciclo Monte Carlo e una variabile ne stabilisce il numero di iterazioni (NI ). Ad ogni iterazione verranno eseguiti all’interno del ciclo diversi passi; il primo, fondamentale, prevede la costruzione della v.a. normale multivariata che simulera` il comportamento del nostro portafoglio su un orizzonte temporale di un anno. La funzione boxmuller e la funzione estrazione La struttura e` la seguente: la funzione estrazione chiama la funzione boxmuller, la quale a sua volta chiama la funzione genrand per generare numeri casuali. Osservazione. L’algoritmo per generare numeri casuali utilizzato, noto come Mersenne Twister 7 (di M. Matsumoto e T. Nishimura), e` uno dei migliori correntemente disponibili: il generatore ha un periodo di 219937− 1 (circa 106000), in modo da garantire la non ripetitivita` dello stesso, e cioe` tale da garantire che le sequenze generate non siano formate da sottoinsiemi uguali. Il generatore genrand genera, ad ogni chiamata, un numero reale pseudocasuale uni- formemente distribuito nell’intervallo [0,1); a chiamate successive corrisponderanno numeri casuali distribuiti in modo uniforme tra loro indipendenti. La distribuzione uniforme in 7Tale algoritmo e` stato scaricato gratuitamente in rete all’indirizzo random.mat.sbg.ac.at. Il relativo codice e` riportato in appendice.
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Misurazione e Controllo del Rischio di Credito

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Informazioni tesi

  Autore: Alessia Cosmi
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2005-06
  Università: Università degli Studi di Roma La Sapienza
  Facoltà: Scienze Statistiche
  Corso: Scienze Statistiche ed Economiche
  Relatore: Massimo De Felice
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 116

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