Skip to content

Misurazione e Controllo del Rischio di Credito

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Mostra/Nascondi contenuto.
Una applicazione ad un portafoglio di titoli obbligazionari 92 Tabella 5.12: Matrice di frequenza dei rating finali dei titoli (1.000.000 di iterazioni) rating iniziale AAA AA A BBB BB B CCC Default 1 A 596 26632 914696 50995 5538 1063 237 243 2 AA 10790 913986 71604 2774 572 205 0 69 3 CCC 0 383 405 2118 8377 80598 688131 219988 4 BBB 441 2184 51100 886735 46673 8498 2582 1787 5 AAA 923528 68806 5555 1971 122 18 0 0 6 A 580 26846 914729 50929 5433 1057 222 204 7 AA 10677 914196 71527 2787 566 163 0 84 8 BBB 511 2188 50578 887358 46184 8617 2597 1967 9 AAA 923430 68970 5476 1993 117 14 0 0 10 BB 98 626 5240 61004 830952 82316 6738 13026 11 BBB 445 2176 51270 886854 46214 8542 2610 1889 12 CCC 0 412 434 2123 8288 80899 687566 220278 13 AAA 923547 68821 5466 2017 125 24 0 0 14 AA 10969 914063 71314 2841 570 183 0 60 15 B 101 530 1892 4498 61361 812650 60942 58026 16 BB 121 641 5222 61167 830862 82136 6874 12977 17 A 611 27164 914354 50877 5512 1006 263 213 18 BBB 507 2148 51311 886767 46275 8527 2635 1830 19 AA 10601 914695 71196 2740 529 171 0 68 20 BBB 499 2125 51475 886399 46700 8416 2485 1901 controllo dei tassi di default rating tasso di default tasso di default iniziale stimato input scostamento? scostamento% 1 A 0, 0243 0, 0220 0, 0023 10, 69% 2 AA 0, 0069 0, 0079 −0, 0010 −12, 92% 3 CCC 21, 9988 22, 0990 −0, 1002 −0, 45% 4 BBB 0, 1787 0, 1852 −0, 0065 −3, 51% 5 AAA 0, 0000 0, 0000 0, 0000 − 6 A 0, 0204 0, 0220 −0, 0016 −7, 07% 7 AA 0, 0084 0, 0079 0, 0005 6, 01% 8 BBB 0, 1967 0, 1852 0, 0115 6, 21% 9 AAA 0, 0000 0, 0000 0, 0000 − 10 BB 1, 3026 1, 2769 0, 0257 2, 01% 11 BBB 0, 1889 0, 1852 0, 0037 2, 00% 12 CCC 22, 0278 22, 0990 −0, 0712 −0, 32% 13 AAA 0, 0000 0, 0000 0, 0000 − 14 AA 0, 0060 0, 0079 −0, 0019 −24, 28% 15 B 5, 8026 5, 8635 −0, 0609 −1, 04% 16 BB 1, 2977 1, 2769 0, 0208 1, 63% 17 A 0, 0213 0, 0220 −0, 0007 −2, 97% 18 BBB 0, 1830 0, 1852 −0, 0022 −1, 19% 19 AA 0, 0068 0, 0079 −0, 0011 −14, 18% 20 BBB 0, 1901 0, 1852 0, 0049 2, 65% ?differenza tra tasso di default stimato e tasso di default input. Nota: i rating sono espressi in scala Standard&Poor’s; i tassi di default sono espressi in formato percentuale. Per il portafoglio si ha: EL = 2042, 683302− 2003, 097986 = 39, 585316 e,
Anteprima della tesi: Misurazione e Controllo del Rischio di Credito, Pagina 13

Indice dalla tesi:

Misurazione e Controllo del Rischio di Credito

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Alessia Cosmi
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2005-06
  Università: Università degli Studi di Roma La Sapienza
  Facoltà: Scienze Statistiche
  Corso: Scienze Statistiche ed Economiche
  Relatore: Massimo De Felice
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 116

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
  • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
  • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
  • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
  • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
  • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
  • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
  • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

basilea
capitale
correlazione
credit metrics
expected loss
merito creditizio
monte carlo
percentile
rating
rischio di credito
simulazione
spread
tasso di insolvenza
tasso di migrazione
tasso di perdita
tasso di recupero
unexpected loss
valore a rischio
value at risk
var

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

  • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
  • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
  • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
  • utilizza la ricerca avanzata
  • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi