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Misurazione e Controllo del Rischio di Credito

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Una applicazione ad un portafoglio di titoli obbligazionari 95 Tabella 5.14: Grandezze base per il calcolo del rischio di credito per titoli portafoglio RI titolo Peso titolo V EV FV P5% P1% P0,5% P0,1% escluso escluso ptf originale - - 1970, 3886 2003, 0980 2042, 6833 1888, 6198 1824, 2350 1819, 9578 1757, 6169 ptf\{1} A 1, 80% 1934, 9654 1966, 4350 2005, 9937 1851, 9303 1787, 5455 1783, 5992 1721, 4876 ptf\{2} AA 2, 53% 1920, 6102 1951, 7527 1991, 1363 1837, 0728 1772, 6880 1769, 5760 1707, 8285 ptf\{3} CCC 6, 29% 1846, 5492 1892, 6340 1914, 0662 1787, 9406 1772, 6690 1722, 6633 1687, 7324 ptf\{4} BBB 4, 75% 1876, 7317 1906, 1065 1945, 5986 1791, 5351 1727, 1503 1723, 0243 1661, 2111 ptf\{5} AAA 5, 24% 1867, 1938 1896, 2939 1935, 8653 1781, 8019 1717, 4171 1713, 1617 1650, 8098 ptf\{6} A 5, 06% 1870, 7631 1899, 8665 1939, 4245 1785, 3610 1720, 9762 1716, 8466 1654, 9016 ptf\{7} AA 5, 27% 1866, 4758 1895, 4696 1935, 0327 1780, 9693 1716, 5845 1712, 3735 1650, 1925 ptf\{8} BBB 5, 33% 1865, 2742 1894, 2243 1933, 6829 1779, 6194 1715, 2346 1711, 1903 1649, 6697 ptf\{9} AAA 5, 31% 1865, 7006 1894, 7037 1934, 2821 1780, 2186 1715, 8338 1711, 5724 1649, 2265 ptf\{10} BB 5, 52% 1861, 5341 1890, 8945 1929, 7501 1775, 6866 1711, 3018 1707, 7827 1647, 3118 ptf\{11} BBB 4, 64% 1879, 0212 1908, 5021 1947, 9865 1793, 9231 1729, 5383 1726, 8051 1665, 9463 ptf\{12} CCC 5, 62% 1859, 7365 1902, 8768 1927, 4369 1840, 0845 1777, 6141 1771, 4062 1709, 0154 ptf\{13} AAA 5, 20% 1867, 9985 1897, 2686 1936, 8539 1782, 7905 1718, 4057 1714, 1284 1651, 7875 ptf\{14} AA 5, 23% 1867, 3651 1896, 6599 1936, 0828 1782, 0194 1717, 6346 1713, 7329 1651, 7236 ptf\{15} B 5, 34% 1865, 2322 1897, 5667 1933, 3985 1779, 9325 1773, 5860 1739, 9586 1702, 0117 ptf\{16} BB 5, 16% 1868, 7084 1898, 4099 1937, 2003 1783, 1754 1718, 8996 1715, 8662 1663, 8635 ptf\{17} A 5, 51% 1861, 8829 1890, 7160 1930, 2616 1776, 1982 1711, 8134 1707, 6838 1645, 5401 ptf\{18} BBB 4, 94% 1873, 0411 1902, 2870 1941, 7583 1787, 6948 1723, 3100 1719, 6071 1658, 5976 ptf\{19} AA 5, 69% 1858, 2581 1887, 0445 1926, 5800 1772, 5166 1708, 1318 1704, 1355 1642, 0981 ptf\{20} BBB 5, 59% 1860, 3409 1889, 1495 1928, 5914 1774, 5279 1710, 1431 1706, 7557 1648, 1179 Nota: i rating sono espressi in scala Standard&Poor’s; i valori sono espressi in e; V e` il valore di modello a pronti. Tabella 5.15: Analisi delle Expected Loss per titoli portafoglio EL EL% variazione EL% ptf originale 39, 5853 2, 01% - ptf\{1} 39, 5587 2, 04% 1, 76% ptf\{2} 39, 3836 2, 05% 2, 07% ptf\{3} 21, 4323 1, 16% −42, 23% ptf\{4} 39, 4921 2, 10% 4, 74% ptf\{5} 39, 5714 2, 12% 5, 49% ptf\{6} 39, 5580 2, 11% 5, 25% ptf\{7} 39, 5632 2, 12% 5, 51% ptf\{8} 39, 4586 2, 12% 5, 30% ptf\{9} 39, 5783 2, 12% 5, 59% ptf\{10} 38, 8555 2, 09% 3, 90% ptf\{11} 39, 4844 2, 10% 4, 60% ptf\{12} 24, 5601 1, 32% −34, 26% ptf\{13} 39, 5853 2, 12% 5, 48% ptf\{14} 39, 4229 2, 11% 5, 08% ptf\{15} 35, 8318 1, 92% −4, 38% ptf\{16} 38, 7904 2, 08% 3, 32% ptf\{17} 39, 5457 2, 12% 5, 72% ptf\{18} 39, 4712 2, 11% 4, 89% ptf\{19} 39, 5355 2, 13% 5, 90% ptf\{20} 39, 4419 2, 12% 5, 53% Nota: EL% e` calcolata come rapporto tra EL e V . Dall’analisi verticale sono stati osservati i mutamenti delle misure di rischio, rispetto al portafoglio, dovuti ai diversi sotto-portafogli. Per esempio, fissato il livello di confidenza al 95%, si puo` verificare che la UL cambia solo per i ptf\{3}, ptf\{12}, ptf\{15}, corri- spondenti all’esclusione dei titoli con rating peggiore (B, CCC). In realta` anche gli altri sotto-portafogli influenzano la UL, ma tale effetto e` visibile solo per livelli di confidenza piu` alti; infatti fissando il livello di confidenza al 99,9%, la UL cambia per tutti i sotto-
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Misurazione e Controllo del Rischio di Credito

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Informazioni tesi

  Autore: Alessia Cosmi
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2005-06
  Università: Università degli Studi di Roma La Sapienza
  Facoltà: Scienze Statistiche
  Corso: Scienze Statistiche ed Economiche
  Relatore: Massimo De Felice
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 116

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