Misurazione e Controllo del Rischio di Credito

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Gli accordi di Basilea sul capitale regolamentare: da Basilea I a Basilea II 24 del capitale capace di stabilire coperture patrimoniali piu` sensibili al complesso dei rischi effettivamente assunti. Figura 2.1: Basilea II, verso il nuovo accordo gennaio 1999 Revisione dei requisiti patrimoniali documento di consultazioneCommissione europea giugno 1999 A New Capital Adequacy Framework 1 documento di consultazioneComitato di Basilea gennaio 2001Overview of the New Basel Capital Accord 2 documento di consultazioneComitato di Basilea aprile 2003 The New Basel Capital Accord 3 documento di consultazioneComitato di Basilea giugno 2004 International Convergence of Capital Measurement and Capital StandardsComitato di Basilea Fonte: ABI 2.3.1 I tre pilastri Il Nuovo Accordo si articola in tre pilastri che si integrano tra loro e che riguardano, oltre ai requisiti patrimoniali minimi e i nuovi metodi di calcolo del rischio di credito, i nuovi principi guida per la supervisione da parte degli organi di vigilanza dell’adeguatezza patrimoniale e il ricorso alla disciplina del mercato, attraverso la trasparenza informativa. I requisiti patrimoniali minimi Il primo pilastro e`, in sostanza, un affinamento della misura prevista dall’Accordo del 1988; esso si basa su requisiti di capitale minimi per rischi di credito, rischi di mercato e rischi operativi9. Riguardo al rischio di credito, le banche potranno utilizzare metodologie diver- se di calcolo dei requisiti, ed adottare il nuovo approccio standard proposto dal Comitato (Standard approach) ovvero scegliere di adottare un sistema di rating interno10 (Internal Rating Based approach). In quest’ultimo caso e` previsto un approccio base (IRB Founda- 9 Il Nuovo Accordo prevede coperture patrimoniali specifiche a fronte del rischio operativo pur nella con- sapevolezza delle difficolta` insite nella relativa misurazione. La misura e` stata in parte riveduta nel giugno 2002. 10Cfr. Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali, Basilea, Banca dei Regolamenti Internazionali, giugno 2004, p. 13.

Anteprima della Tesi di Alessia Cosmi

Anteprima della tesi: Misurazione e Controllo del Rischio di Credito, Pagina 2

Tesi di Laurea

Facoltà: Scienze Statistiche

Autore: Alessia Cosmi Contatta »

Composta da 116 pagine.

 

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