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Misurazione e Controllo del Rischio di Credito

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Gli accordi di Basilea sul capitale regolamentare: da Basilea I a Basilea II 29 dei portafogli di una banca, classifica come rischio specifico all’interno dei rischi di merca- to. Se infatti le variazioni dei prezzi dei titoli sono la conseguenza di fattori specifici degli emittenti di tali strumenti di debito, ossia di una variazione del merito creditizio di tali emittenti, e` evidente che il rischio di tali variazioni dei prezzi dovrebbe essere classificato come rischio di credito. 2.3.3 Il metodo standard: il rating esterno L’obiettivo delle nuove regole, come e` stato evidenziato, e` aumentare la stabilita` del si- stema bancario internazionale attraverso una maggiore sensibilita` al controllo dei rischi di credito, di mercato ed operativi. Infatti mentre Basilea I prevedeva, ad esempio, requisiti di capitale a fronte del rischio di credito uguali per qualunque prestito alle imprese, Basilea II prevede la possibilita` di valutare meglio il rischio di credito di ogni singolo prestito e quindi di differenziare gli accantonamenti patrimoniali. Con l’adozione dei nuovi criteri fissati da Basilea II, dunque, le banche dei Paesi aderenti dovranno accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai diversi rapporti di credito intrattenuti. Le banche dovranno classificare i propri debitori in base alla loro rischiosita`, attraverso un rating (giudizio di affidabilita`) che identifichera` il merito di credito (grado di solvibilita`) dell’emittente. Conseguenza di cio` sara` una selezione della clientela sulla base del rating attribuito e un differente costo del credito erogato, anch’esso determinato sulla base del merito creditizio. Nel metodo standard i coefficienti di ponderazione dei crediti appartenenti al porta- foglio bancario in uso dal 1988 sono stati modificati. In particolare i nuovi coefficienti, indicati dalla Vigilanza, sono differenziati sulla base di rating esterni, cioe` forniti da agen- zie specializzate (agenzie di rating), che rappresentano un giudizio sintetico sulla situazione patrimoniale e finanziaria dei diversi debitori. Vi sono numerose societa` di rating: Moody’s Investors Service (M’s), Standard&Poor’s (S&P’s), Fitch Ratings (F) sono tra le piu` note. La tabella seguente fornisce un confronto tra le scale di rating utilizzate dalle agenzie citate.
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Indice dalla tesi:

Misurazione e Controllo del Rischio di Credito

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Informazioni tesi

  Autore: Alessia Cosmi
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2005-06
  Università: Università degli Studi di Roma La Sapienza
  Facoltà: Scienze Statistiche
  Corso: Scienze Statistiche ed Economiche
  Relatore: Massimo De Felice
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 116

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