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Il pricing delle opzioni: implicazioni operative del modello di Heston

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Capitolo I – Il mercato dei derivati 6 1.2 La dimensione del mercato Sia i mercati dei derivati di borsa sia i mercati dei derivati OTC sono enormi. Anche se le statistiche che si riferiscono alle due tipologie di mercato non sono esattamente confrontabili, è chiaro che i mercati dei derivati OTC sono molto più ampi dei mercati dei derivati di borsa. La Banca per i Regolamenti Internazionali pubblica dal 1998 le statistiche relative alle due diverse tipologie di mercato. L'obiettivo delle statistiche semestrali dei mercati derivati OTC quello di ottenere un’informazione globale sulla dimensione internazionale e sulle dimensioni e la struttura dei derivati nei mercati dei paesi del G10. Esse forniscono dati relativi agli importi nozionali e ai valori di mercato delle transazioni, e permettono di conoscere l'evoluzione di particolari segmenti di mercato e quindi di monitorarli. Come è osservabile dalla tabella 1.1, il mercato dei derivati è in continua evoluzione. Si è passati da un valore lordo di mercato nel 2005 di 10.605 miliardi di dollari a un valore a fine Giugno 2007 di 11.140 miliardi di dollari, nonostante una flessione nel 2006. Significativo è l’aumento del valore lordo di mercato dei Credit default swap, che sono contratti la cui funzione è quella di trasferire l'esposizione creditizia di prodotti a reddito fisso tra le parti 2 . Altrettanto importante è la crescita nell’utilizzo delle opzioni, sia su valute che su azioni e tassi di interesse, passate da un valore lordo complessivo di 1.015 miliardi di dollari a 1.811 miliardi di dollari nel Giugno 2007. Questo a sottolineare l’importanza di questo strumento derivato per la sua 2 È un accordo tra un acquirente ed un venditore per mezzo del quale il compratore paga un premio periodico a fronte di un pagamento da parte del venditore in occasione di un evento relativo ad un credito (come ad esempio il fallimento del debitore) cui il contratto è riferito
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Informazioni tesi

  Autore: Amedeo Brandi
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2007-08
  Università: Università degli Studi di Napoli - Federico II
  Facoltà: Economia
  Corso: Finanza
  Relatore: Rosa Cocozza
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 116

FAQ

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